| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·论文结构 | 第9-10页 |
| 第2章 利率及利率期限结构的一般概述 | 第10-17页 |
| ·利率的一般概述 | 第10-11页 |
| ·利率期限结构的形状 | 第11-13页 |
| ·利率期限结构理论 | 第13-17页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第13-15页 |
| ·现代利率期限结构理论 | 第15-16页 |
| ·三种利率期限结构理论的缺陷 | 第16-17页 |
| 第三章 国债利率期限结构的静态研究 | 第17-32页 |
| ·中国债券市场的发展 | 第17-18页 |
| ·国债利率期限结构的静态估计 | 第18-27页 |
| ·国债利率期限结构的基本概念 | 第19-20页 |
| ·国债利率期限结构的静态拟合方法 | 第20-22页 |
| ·国债利率期限结构的静态拟合模型 | 第22-27页 |
| ·多项式样条模型 | 第22-23页 |
| ·指数样条模型 | 第23-24页 |
| ·B样条模型 | 第24-25页 |
| ·尼尔森─辛戈尔模型及扩展式尼尔森─辛戈尔模型 | 第25-27页 |
| ·样条函数的国债利率期限结构模型实证研究 | 第27-32页 |
| 第4章 利率期限结构的动态研究 | 第32-51页 |
| ·利率的特点 | 第32页 |
| ·基本利率期限结构动态模型 | 第32-45页 |
| ·均衡模型 | 第33-40页 |
| ·单因子均衡模型 | 第33-38页 |
| ·多因子均衡模型 | 第38-40页 |
| ·套利模型 | 第40-44页 |
| ·其他单因子模型 | 第44-45页 |
| ·一般化扩展模型 | 第45-47页 |
| ·利率期限结构动态模型的实证检验综述 | 第47-51页 |
| 第5章 银行间债券回购利率影响因素的实证分析 | 第51-75页 |
| ·我国银行间货币市场的概述 | 第51-53页 |
| ·我国银行间货币市场的发展 | 第51-52页 |
| ·我国银行间货币市场的相关概念 | 第52-53页 |
| ·银行间债券回购利率的选取 | 第53-54页 |
| ·银行间债券市场7天回购利率影响因素及相关数据的选取 | 第54-56页 |
| ·7天回购利率 R07D影响因素的实证分析 | 第56-73页 |
| ·非平稳序列的单位根检验 | 第56-58页 |
| ·协整分析及 Granger因果检验 | 第58-73页 |
| ·协整分析及 Granger因果检验方法 | 第58-61页 |
| ·协整分析及格兰杰因果检验的实证检验 | 第61-73页 |
| ·研究结论 | 第73-75页 |
| 第六章 结论及展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-86页 |
| 附录1 数据 | 第79-85页 |
| 附录2 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86页 |