| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·金融风险度量方法的研究进展 | 第8-10页 |
| ·VaR 方法及其改进 | 第10-13页 |
| 2 VAR 模型简介及极值理论 | 第13-32页 |
| ·VAR 和CVAR 模型的介绍 | 第13页 |
| ·VAR 的计算 | 第13-17页 |
| ·极值理论的介绍 | 第17-26页 |
| ·实证研究 | 第26-29页 |
| ·多元情形下的VAR | 第29-31页 |
| ·本章小节 | 第31-32页 |
| 3 时变风险VAR 的计算 | 第32-42页 |
| ·金融时间序列的一般特征 | 第32页 |
| ·GARCH 模型类 | 第32-36页 |
| ·APARCH 模型在风险分析中的应用 | 第36-41页 |
| ·本章小节 | 第41-42页 |
| 4 期权的风险度量 | 第42-52页 |
| ·VAR 的计算公式 | 第42-43页 |
| ·期权的风险度量--几何布朗运动模型 | 第43-45页 |
| ·股票期权的风险度量—MONTE CARLO 模拟法 | 第45-52页 |
| 5 总结与展望 | 第52-54页 |
| ·总结 | 第52页 |
| ·展望 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第59页 |