| 第一章 绪论 | 第1-21页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第13-16页 |
| ·研究目标与研究意义 | 第16-17页 |
| ·研究对象及范围 | 第17-19页 |
| ·研究方法、程序、结构 | 第19-21页 |
| 第二章 证券投资基金概述 | 第21-27页 |
| ·证券投资基金的定义 | 第21页 |
| ·证券投资基金的特征 | 第21-24页 |
| ·证券投资基金的基本类型 | 第24-27页 |
| 第三章 基金业绩评价实证研究文献综述 | 第27-53页 |
| ·风险调整收益指标及其之间的联系 | 第29-36页 |
| ·Treynor 指数 | 第29-30页 |
| ·Sharp 指数 | 第30页 |
| ·Jensen 指标 | 第30-31页 |
| ·多因素绩效评估模型 | 第31-33页 |
| ·风险调整收益指标的比较和联系 | 第33-36页 |
| ·罗尔批评 | 第36-39页 |
| ·VaR 及基于 VaR 的 Sharpe 模型 | 第39-44页 |
| ·VaR 概述 | 第39-41页 |
| ·基于 VaR 的 Sharpe 比率 | 第41-42页 |
| ·基于条件 VaR 的 Sharpe 比率 | 第42-44页 |
| ·择时能力与选股能力评估模型 | 第44-47页 |
| ·Treynor&Mazuy 模型--传统二次式模型 | 第45-46页 |
| ·Heriksson&Merton 模型 | 第46-47页 |
| ·Chang&Lewellen 模型 | 第47页 |
| ·投资组合变动评估模型--无基准绩效衡量模型 | 第47-48页 |
| ·关于证券投资基金业绩持续性的文献综述 | 第48-50页 |
| ·基金业绩评价研究国内视角 | 第50-53页 |
| ·资本市场方面的相关实证研究 | 第50-51页 |
| ·基金方面的实证研究 | 第51-53页 |
| 第四章 实证研究方法、结果及分析 | 第53-71页 |
| ·基本表现及其检验 | 第53-55页 |
| ·风险调整收益比率绩效比较 | 第55-57页 |
| ·选股与择时能力衡量 | 第57-66页 |
| ·基于 Treynor&Mazuy 模型的实证分析 | 第57-59页 |
| ·基于 Heriksson&Merton 模型的实证分析 | 第59-61页 |
| ·基于 Chang&Lewellen 模型的实证分析 | 第61-63页 |
| ·基于条件 VaR 的 Sharpe 值的实证分析 | 第63-66页 |
| ·绩效衡量排序一致性检验 | 第66-68页 |
| ·绩效持续性衡量 | 第68-71页 |
| 第五章 结束语 | 第71-77页 |
| ·本研究的贡献与主要结论 | 第71-73页 |
| ·应用方面的建议 | 第73-74页 |
| ·对监管部门的建议 | 第73页 |
| ·对基金管理公司的建议 | 第73页 |
| ·对投资者的建议 | 第73-74页 |
| ·本研究所存在的不足 | 第74-75页 |
| ·未来研究的方向 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 致谢 | 第81-83页 |
