| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·研究主要贡献 | 第17-20页 |
| 2 复杂经济系统、基于主体的计算经济学和 SWARM 平台 | 第20-26页 |
| ·复杂经济系统 | 第20-22页 |
| ·基于主体的计算经济学 | 第22-23页 |
| ·SWARM 平台 | 第23-26页 |
| 3 基于 Lux 思想的股市模拟及其动力行为分析 | 第26-42页 |
| ·模型的基本思想 | 第26-27页 |
| ·多主体股市模型 | 第27-31页 |
| ·模拟实验及结果分析 | 第31-36页 |
| ·理论分析 | 第36-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 4 改进多主体股市模型及其市场动力行为分析 | 第42-60页 |
| ·基于Lux 思想的股市模型存在的不足之处 | 第42页 |
| ·改进多主体股票模型 | 第42-45页 |
| ·模拟实验 | 第45-47页 |
| ·理论模型 | 第47-49页 |
| ·市场运行的几种形态 | 第49-59页 |
| ·稳定均衡市场形态 | 第50-54页 |
| ·稳定周期市场形态 | 第54-56页 |
| ·混沌市场形态 | 第56-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 5 模拟结果的统计分析 | 第60-70页 |
| ·基本统计分析 | 第60-62页 |
| ·收益率的稳态特性分析 | 第62-63页 |
| ·收益率的GARCH 效应分析 | 第63-66页 |
| ·收益率的长期记忆性分析 | 第66-67页 |
| ·本章小结 | 第67-70页 |
| 6 总结 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-84页 |
| 附录 | 第84-106页 |
| 独创性声明 | 第106页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第106页 |