| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题的背景及意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·论文结构及创新 | 第14-15页 |
| 2 两综合因子法理论基础 | 第15-23页 |
| ·利率期限结构的基本概念和相关理论 | 第15-17页 |
| ·因子分析简介 | 第17-20页 |
| ·主成分分析简介 | 第20-22页 |
| ·VaR 方法介绍 | 第22-23页 |
| 3 因子分析 | 第23-29页 |
| ·数据的选择 | 第23-24页 |
| ·收益率基本特征 | 第24-25页 |
| ·国债收益率主成分分析 | 第25-29页 |
| 4 债券VaR 的测量方法 | 第29-36页 |
| ·两综合因子法对VaR 的估值模型 | 第29-32页 |
| ·方差-协方差方法 | 第32-33页 |
| ·基于久期-凸性方法的VaR 估计 | 第33-36页 |
| 5 实证研究 | 第36-40页 |
| ·我国国债VaR 测量的方法比较 | 第36-38页 |
| ·应用两综合因子法测量VaR 的优点 | 第38页 |
| ·结论及建议 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第44-45页 |
| 附录2 本文用到的程序(Matlab) | 第45页 |