我国商业银行利率风险研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
一 前言	第7-9页
二 商业银行风险的界定及利率风险管理的特征	第9-12页
·风险及商业银行风险	第9-10页
·商业银行利率风险管理的内涵及特征	第10-12页
三 商业银行利率风险的影响及成因	第12-17页
·商业银行利率风险的影响	第12-13页
·商业银行利率风险的成因	第13-17页
四 利率风险的识别与度量	第17-32页
·商业银行利率风险的识别	第17-19页
·商业银行利率风险的度量及相应的管理技术	第19-29页
·利率敏感性缺口分析及缺口管理	第19-20页
·存续期分析及存续期管理技术	第20-24页
·新型利率风险度量技术—模拟分析	第24-29页
·度量方法评价	第29-32页
五 我国商业银行利率风险的实证分析	第32-39页
·缺口分析	第32-33页
·计量经济模型分析	第33-35页
·VAR分析	第35-39页
·波动性以及VAR的计算	第36-37页
·收益率时间序列模型的建立	第37-39页
六 结论与建议	第39-42页
·文章结论	第39页
·对我国商业银行利率风险管理的建议	第39-42页
参考文献	第42-44页
后记	第44-45页
东北财经大学研究生学位论文原创性声明	第45页
东北财经大学研究生学位论文使用授权书	第45页