| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 一、引言 | 第6-10页 |
| ·研究的目的和意义 | 第6-7页 |
| ·研究现状 | 第7-8页 |
| ·国外文献综述 | 第7-8页 |
| ·国内文献综述 | 第8页 |
| ·本文的研究思路 | 第8-10页 |
| 二、国债收益率曲线形态和利率期限结构理论 | 第10-18页 |
| ·国债收益率曲线 | 第10-12页 |
| ·当期收益 | 第10页 |
| ·到期收益率 | 第10-11页 |
| ·赎回收益 | 第11页 |
| ·回售收益率 | 第11-12页 |
| ·收益率曲线的一般形态 | 第12-13页 |
| ·利率期限结构的形成假设 | 第13-18页 |
| ·预期理论 | 第14-16页 |
| ·流动性偏好理论 | 第16页 |
| ·期限偏好理论 | 第16-18页 |
| 三、利率期限结构的估计方法 | 第18-30页 |
| ·有关债券的几个基本概念的界定 | 第18-21页 |
| ·利率 | 第18页 |
| ·远期利率 | 第18-19页 |
| ·麦考利久期 | 第19-20页 |
| ·基于久期的债券利率敏感性测量 | 第20页 |
| ·有关久期的讨论 | 第20-21页 |
| ·利率期限结构的静态估计模型 | 第21-28页 |
| ·线性条件下的息票剥离法 | 第21-22页 |
| ·非线性条件下的样条估计模型 | 第22-26页 |
| ·NELSON-SIEGEL模型及其SVENSSON扩展模型 | 第26-28页 |
| ·三种模型估计方法的比较 | 第28-30页 |
| 四、中国利率期限结构的实证分析 | 第30-39页 |
| ·参数估计 | 第30-31页 |
| ·拟合的结果与分析 | 第31-39页 |
| 五、结果的分析及政策建议 | 第39-44页 |
| ·从实证的角度来看结果 | 第39-40页 |
| ·从经济运行角度看 | 第40-41页 |
| ·可行性政策建议 | 第41-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 附录 | 第45-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 东j七财经大学研究生学位论文原创性声明 | 第64页 |
| 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 | 第64页 |