| 第一章 绪论 | 第1-8页 |
| 1．1 论文研究的背景和问题的提出 | 第6-7页 |
| 1．2 本文的基本思路和框架 | 第7-8页 |
| 第二章 国内外期货价格行为的理论与实证研究综述 | 第8-12页 |
| 2．1 期货价格行为的传统理论 | 第8-9页 |
| 2．2 期货价格行为与现代投资理论 | 第9-10页 |
| 2．3 期货品种短期价格行为与非对称信息 | 第10页 |
| 2．4 国内关于期货价格行为的研究成果 | 第10-11页 |
| 2．5 本章小结 | 第11-12页 |
| 第三章 中国期货市场的发展状况与交易机制 | 第12-19页 |
| 3．1 国内期货市场发展过程 | 第12-15页 |
| 3．2 国内期货市场的交易机制分析 | 第15-17页 |
| 3．3 国内三大期货交易所上市品种分析 | 第17-18页 |
| 3．4 本章小结 | 第18-19页 |
| 第四章 期货收益数据的分布特征和市场有效性研究 | 第19-28页 |
| 4．1 数据分布特征 | 第19-22页 |
| 4．2 市场有效性 | 第22-27页 |
| 4．3 本章小结 | 第27-28页 |
| 第五章 基于信息非对称模型的交易量与波动性的实证分析 | 第28-36页 |
| 5．1 研究数据准备 | 第28-29页 |
| 5．2 上海期铜波动性模式的实证研究 | 第29-35页 |
| 5．3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第六章 交易量、波动性与市场深度的日内变化模式 | 第36-50页 |
| 6．1 数据准备 | 第36-37页 |
| 6．2 研究模型 | 第37-44页 |
| 6．3 实证检验 | 第44-48页 |
| 6．4 实证结论 | 第48-49页 |
| 6．5 本章小结 | 第49-50页 |
| 第七章总结及展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |