| 前言 | 第1-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-31页 |
| ·问题的提出 | 第12-23页 |
| ·寿险公司资产和负债的特点 | 第12-14页 |
| ·寿险公司负债的特点 | 第12-13页 |
| ·寿险公司资产的特点 | 第13-14页 |
| ·日本寿险公司破产的深层分析 | 第14-20页 |
| ·中国寿险业的经营现状和存在的问题 | 第20-23页 |
| ·资产负债管理理论及其国内外研究现状 | 第23-31页 |
| ·资产负债管理理论的发展 | 第23-26页 |
| ·资产管理理论 | 第24页 |
| ·负债管理理论 | 第24-25页 |
| ·资产负债管理理论 | 第25-26页 |
| ·资产负债管理理论在寿险业的应用 | 第26页 |
| ·资产负债管理的国内外的研究现状 | 第26-31页 |
| ·国外研究现状 | 第26-28页 |
| ·国内研究现状及不足 | 第28-31页 |
| 第2章 资产负债管理技术概述 | 第31-48页 |
| ·久期 | 第31-34页 |
| ·凸度 | 第34-35页 |
| ·多情景现金流测试 | 第35-40页 |
| ·基本原理 | 第35-36页 |
| ·案例分析 | 第36-38页 |
| ·结论与评价 | 第38-40页 |
| ·现金流匹配 | 第40-43页 |
| ·基本原理 | 第40-41页 |
| ·现金流匹配技术的扩展 | 第41-42页 |
| ·评价 | 第42-43页 |
| ·免疫理论 | 第43-48页 |
| ·雷丁顿免疫理论 | 第43-44页 |
| ·举例分析 | 第44-46页 |
| ·评价 | 第46-48页 |
| 第3章 免疫理论的扩展及在寿险资产负债管理中的应用 | 第48-61页 |
| ·免疫理论的扩展及在寿险企业负债方的应用 | 第48-56页 |
| ·存在期权情况下的免疫 | 第49-53页 |
| ·寿险企业负债方现金流的估计 | 第53-55页 |
| ·保费收入现金流的估计 | 第53-54页 |
| ·未来给付现金流的估计 | 第54页 |
| ·责任准备金的估计 | 第54-55页 |
| ·寿险企业负债方久期和凸性的估计 | 第55-56页 |
| ·免疫理论的扩展及在寿险企业资产方的应用 | 第56-60页 |
| ·存在违约风险情况下的债券久期和凸性的计算 | 第56-58页 |
| ·股票久期和凸性的计算 | 第58-60页 |
| ·寿险企业资产负债管理的免疫策略 | 第60-61页 |
| 第4章 基于免疫理论的我国寿险业资产负债管理模式的选择与实施 | 第61-73页 |
| ·我国寿险公司资产负债管理模式的选择 | 第61-68页 |
| ·资产负债管理模式的分类 | 第61-62页 |
| ·我国寿险公司资产负债管理最佳模式的选择 | 第62-68页 |
| ·我国寿险公司资产负债管理模式实施流程的设计 | 第68-73页 |
| ·制定产品战略 | 第68-70页 |
| ·产品设计和产品定价 | 第70-71页 |
| ·产品区割，确定投资组合 | 第71-72页 |
| ·根据资产组合对负债组合进行调整 | 第72-73页 |
| 结语 | 第73-74页 |
| 注释 | 第74-77页 |
| 附录 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-81页 |
| 在学期间发表论文及科研成果清单 | 第81-82页 |
| 后记 | 第82页 |