| 郑重声明 | 第1-4页 |
| 中文摘要 | 第4-6页 |
| 英文摘要 | 第6-10页 |
| 引言 | 第10-14页 |
| 一、 选题意义 | 第10页 |
| 二、 文献综述 | 第10-12页 |
| 三、 文章的创新之处 | 第12页 |
| 四、 文章的框架结构 | 第12-14页 |
| 第一章 利率市场化的含义及其理论依据 | 第14-22页 |
| 第一节 利率市场化的含义 | 第14-15页 |
| 第二节 利率市场化的理论依据 | 第15-20页 |
| 一、 金融抑制论与金融深化论理论概述 | 第15-16页 |
| 二、 金融深化论的理论分析 | 第16-20页 |
| 第三节 麦金农和肖金融深化理论的缺陷 | 第20-22页 |
| 第二章 利率市场化对经济发展的风险 | 第22-29页 |
| 第一节 储蓄效应存在的风险 | 第22-23页 |
| 第二节 投资效应存在的风险 | 第23-25页 |
| 一、 投资规模存在的风险 | 第23-24页 |
| 二、 投资效率存在的风险 | 第24-25页 |
| 第三节 利率市场化对中国经济发展的特有风险 | 第25-29页 |
| 一、 逆向定价风险 | 第26页 |
| 二、 逆向流动效应风险 | 第26-27页 |
| 三、 传染效应风险 | 第27-29页 |
| 第三章 制约我国利率市场化的因素及其对策 | 第29-38页 |
| 第一节 制约我国利率市场化的微观因素 | 第29-30页 |
| 一、 国有企业与各级政府的行为 | 第29-30页 |
| 二、 银行部门的障碍 | 第30页 |
| 第二节 制约我国利率市场化的宏观因素 | 第30-33页 |
| 一、 不完善的宏观调控机制 | 第30-31页 |
| 二、 以货币供应量为中介目标的缺陷 | 第31-32页 |
| 三、 缺乏市场化的基准利率 | 第32-33页 |
| 第三节 控制利率市场化对我国经济发展的风险 | 第33-36页 |
| 一、 完善微观基础 | 第33-34页 |
| 二、 培育金融市场 | 第34-35页 |
| 三、 完善中央银行制度 | 第35-36页 |
| 四、 保持政策协调。 | 第36页 |
| 第四节 稳步推进我国利率市场化改革 | 第36-38页 |
| 第四章 利率市场化对我国商业银行的风险 | 第38-52页 |
| 第一节 利率市场化对商业银行的阶段性风险 | 第38-42页 |
| 一、 利率水平大幅上升对商业银行的风险 | 第38-41页 |
| 二、 利率水平频繁波动对商业银行的风险 | 第41页 |
| 三、 利率市场化与金融危机 | 第41-42页 |
| 第二节 我国利率市场化的阶段性风险之防范 | 第42-44页 |
| 第三节 利率市场化的恒久性风险--利率风险 | 第44-45页 |
| 一、 利率风险的含义及其产生的基本原因 | 第44页 |
| 二、 利率风险的形式 | 第44-45页 |
| 第四节 利率风险的测度 | 第45-52页 |
| 一、 缺口分析报告(Gap Report) | 第46页 |
| 二、 净持续期分析法(Net Duration Analysis) | 第46-49页 |
| 三、 有效持续期和凸度(effective duration and convexity) | 第49-51页 |
| 四、 动态收入模拟(Dynamic Simulation Analysis) | 第51-52页 |
| 第五章 利率市场化条件下的利率风险管理 | 第52-64页 |
| 第一节 加强资产负债管理方法在我国利率风险管理中的运用 | 第52-55页 |
| 一、 资产负债比例管理方法在利率风险管理中的运用 | 第52-53页 |
| 二、 利率风险管理是我国商业银行资产负债管理中的薄弱环节 | 第53页 |
| 三、 我国商业银行运用资产负债管理方法控制利率风险之对策 | 第53-55页 |
| 第二节 衍生金融工具与利率风险的控制 | 第55-64页 |
| 一、 远期利率协议与利率风险控制 | 第55-56页 |
| 二、 利率互换与利率风险控制 | 第56-59页 |
| 三、 利率期货与利率风险控制 | 第59-61页 |
| 四、 利率期权与利率风险控制 | 第61-64页 |
| 参考文献 | 第64-65页 |
