| 第一章 引言 | 第1-12页 |
| ·证券投资组合理论的发展简介 | 第9页 |
| ·本文的研究背景 | 第9-10页 |
| ·本文的研究内容 | 第10-11页 |
| ·本文的结构安排 | 第11-12页 |
| 第二章 均值-方差证券组合理论及其拓展研究概述 | 第12-23页 |
| ·组合选择问题的提出和定义 | 第12-13页 |
| ·收益率与证券组合 | 第12页 |
| ·证券收益率的特点 | 第12-13页 |
| ·投资组合选择问题的定义 | 第13页 |
| ·有效投资组合和有效边界的确定 | 第13-17页 |
| ·风险资产有效投资组合和有效边界的确定 | 第13-15页 |
| ·含有无风险资产的有效投资组合与有效边界 | 第15-17页 |
| ·均值-方差证券组合理论的拓展研究 | 第17-21页 |
| ·风险的非方差度量 | 第17-19页 |
| ·效用函数最优化 | 第19页 |
| ·多期投资水平 | 第19-20页 |
| ·线性规划最优化 | 第20-21页 |
| ·国内对证券投资组合的研究现状 | 第21-22页 |
| ·国内理论研究现状 | 第21页 |
| ·国内实证研究现状 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 均值-方差证券组合输入参数估计改进的方法 | 第23-29页 |
| ·引言 | 第23页 |
| ·贝叶斯方法 | 第23-24页 |
| ·斯坦规则收缩估计 | 第24-27页 |
| ·詹姆士-斯坦规则收缩估计 | 第24-25页 |
| ·贝叶斯-斯坦规则收缩估计 | 第25页 |
| ·L & W模型对协方差矩阵的收缩估计 | 第25-26页 |
| ·F & S模型对两参数的收缩估计 | 第26-27页 |
| ·输入参数的再抽样估计 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 基于斯坦规则投资组合均值收缩的估计 | 第29-40页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·均值-方差模型与斯坦规则 | 第29-30页 |
| ·均值-方差模型 | 第29-30页 |
| ·斯坦规则与文献回顾 | 第30页 |
| ·数据处理与解释 | 第30-34页 |
| ·形成期数据的处理与解释 | 第31-32页 |
| ·检验期数据的处理与解释 | 第32-34页 |
| ·投资组合的比较 | 第34-39页 |
| ·在不允许卖空条件下各模型的 | 第34-37页 |
| ·有投资比重约束的投资组合比较 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第五章 基于斯坦规则的投资组合协方差矩阵收缩估计 | 第40-51页 |
| ·引言 | 第40-41页 |
| ·模型 | 第41-44页 |
| ·模型假设 | 第41页 |
| ·样本估计量 | 第41页 |
| ·单指数模型协方差估计量 | 第41-42页 |
| ·Ledoit & Wolf协方差矩阵的斯坦规则估计量 | 第42页 |
| ·协方差矩阵的斯坦规则收缩强度新算法 | 第42-44页 |
| ·实证分析 | 第44-49页 |
| ·证券组合的选择 | 第44页 |
| ·数据与方法 | 第44-45页 |
| ·实证结果 | 第45-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 第六章 基于斯坦规则的投资组合管理改进研究 | 第51-60页 |
| ·引言 | 第51页 |
| ·均值-方差证券组合与市场证券组合投资权重估计量 | 第51-52页 |
| ·模型假设和投资权重估计量收缩因子的确定 | 第52-55页 |
| ·模型假设 | 第52-53页 |
| ·投资权重估计量最优收缩强度的确定 | 第53-54页 |
| ·投资权重斯坦规则收缩后的组合收益率和方差 | 第54-55页 |
| ·算例 | 第55-59页 |
| ·数据与方法 | 第55页 |
| ·结果 | 第55-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第七章 总结 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录 | 第67页 |