| 摘要 | 第1-10页 |
| 第一章 背景介绍 | 第10-21页 |
| ·研究动机 | 第10-15页 |
| ·已有的扩散过程统计推断方法 | 第15-17页 |
| ·本文的主要工作 | 第17-20页 |
| ·进一步的讨论 | 第20-21页 |
| 第二章 扩散过程的极大似然估计 | 第21-40页 |
| ·引言 | 第21-26页 |
| ·扩散过程极大似然估计的误差界 | 第26-40页 |
| 第三章 扩散过程的局部多项式估计 | 第40-66页 |
| ·引言 | 第40页 |
| ·模型和局部时 | 第40-43页 |
| ·局部多项式估计的步骤 | 第43-47页 |
| ·主要结果 | 第47-49页 |
| ·讨论 | 第49-53页 |
| ·主要结果的证明 | 第53-66页 |
| 第四章 金融市场风险的度量 | 第66-75页 |
| ·前言 | 第66-67页 |
| ·风险度量方法 | 第67页 |
| ·波动率 | 第67-70页 |
| ·时变在险值(TVaR) | 第70-75页 |
| 第五章 广义市场下整体最优投资策略 | 第75-82页 |
| ·前言 | 第75页 |
| ·整体最优资策略 | 第75-77页 |
| ·广义市场下整体最优投资策略 | 第77-82页 |
| 第六章 附录 | 第82-90页 |
| ·经典鞅论和随机积分 | 第82-86页 |
| ·随机微分方程和扩散过程 | 第86-88页 |
| ·扩散过程转移密度的不等式 | 第88-90页 |
| 参考文献 | 第90-97页 |