| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-17页 |
| ·国外研究综述 | 第11-15页 |
| ·国内研究综述 | 第15-17页 |
| ·本文研究思路和主要框架 | 第17-18页 |
| ·文章的创新点 | 第18-19页 |
| 2 沪深 300 股指期货理论简介 | 第19-26页 |
| ·沪深 300 股指期货合约设计 | 第19-21页 |
| ·沪深 300 股指期货标的物选择 | 第19-20页 |
| ·沪深 300 股指期货合约设计 | 第20-21页 |
| ·股指期货定价理论 | 第21-22页 |
| ·股指期货交易特点 | 第22-23页 |
| ·我国推出沪深 300 股指期货的意义 | 第23-24页 |
| ·我国股指期货的运行现状 | 第24-26页 |
| 3 沪深 300 股指期货市场与现货市场波动性的相关关系研究 | 第26-37页 |
| ·样本选取与数据处理 | 第26页 |
| ·描述性统计量 | 第26-30页 |
| ·ADF 检验及异方差检验 | 第30-33页 |
| ·数据平稳性检验 | 第30-31页 |
| ·模型的选取 | 第31-33页 |
| ·GARCH 模型介绍及检验 | 第33-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 4 沪深 300 股指期货与现货指数相互影响关系的实证研究 | 第37-49页 |
| ·数据的选取以及相关定性分析 | 第37-38页 |
| ·平稳性检验 | 第38页 |
| ·协整检验和格兰杰因果关系检验 | 第38-42页 |
| ·VAR（向量自回归）模型检验和 VEC（误差修正）模型检验 | 第42-46页 |
| ·脉冲响应分析 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 5 结论启示 | 第49-52页 |
| 6 政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
