同时开市背景下AH股的股价联动性研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·文献回顾 | 第9-13页 |
| ·国外关于联动性的研究 | 第9-10页 |
| ·国内关于联动性的研究 | 第10-13页 |
| ·对现有文献的评述 | 第13页 |
| ·研究内容和方法 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·本文创新之处 | 第14-16页 |
| 2 研究理论和方法 | 第16-30页 |
| ·股票价格指数理论 | 第16-18页 |
| ·股价指数的编制步骤 | 第16页 |
| ·股价平均数 | 第16-18页 |
| ·股票指数的计算 | 第18页 |
| ·联动性的概念及理论解释 | 第18-22页 |
| ·联动性的概念 | 第18-19页 |
| ·联动性的理论解释 | 第19-20页 |
| ·香港与内地金融市场联动的机制 | 第20-21页 |
| ·中港股市股价联动回眸 | 第21-22页 |
| ·联动性的实证研究理论 | 第22-30页 |
| ·相关系数理论 | 第22页 |
| ·单位根检验 | 第22-23页 |
| ·协整检验理论 | 第23-25页 |
| ·VAR 模型 | 第25-27页 |
| ·脉冲响应函数理论 | 第27-29页 |
| ·方差分解理论 | 第29-30页 |
| 3 实证研究 | 第30-59页 |
| ·A 股市场和 H 股市场的交易时间 | 第30页 |
| ·研究数据准备 | 第30-32页 |
| ·数据选择及处理 | 第30-31页 |
| ·编制股价指数 | 第31-32页 |
| ·整个样本区间的实证分析 | 第32-41页 |
| ·描述性统计分析 | 第32-33页 |
| ·相关系数分析 | 第33页 |
| ·协整关系检验 | 第33-34页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第34-39页 |
| ·方差分解 | 第39-41页 |
| ·同时开市前的实证分析 | 第41-50页 |
| ·描述性统计分析 | 第41-42页 |
| ·相关系数分析 | 第42页 |
| ·协整关系检验 | 第42-43页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第43-48页 |
| ·方差分解 | 第48-50页 |
| ·同时开市后的实证分析 | 第50-59页 |
| ·描述性统计分析 | 第50-51页 |
| ·相关系数分析 | 第51页 |
| ·协整关系检验 | 第51-52页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第52-57页 |
| ·方差分解 | 第57-59页 |
| 4 结论与建议 | 第59-64页 |
| ·本文结论 | 第59-61页 |
| ·整个区间的结论 | 第59页 |
| ·分段实证结论 | 第59-61页 |
| ·综合结论 | 第61页 |
| ·本文建议 | 第61-64页 |
| ·政策建议 | 第61页 |
| ·投资建议 | 第61-62页 |
| ·进一步研究的方向 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
