| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-22页 |
| ·选题背景和意义 | 第13-15页 |
| ·文献综述 | 第15-20页 |
| ·国外研究动态 | 第15-19页 |
| ·国内研究动态 | 第19-20页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第20-22页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·主要内容 | 第20-22页 |
| 第2章 基于COPULA 函数的经济资本测算 | 第22-37页 |
| ·COPULA 函数及经济资本 | 第22-27页 |
| ·Copula 函数比较分析 | 第22-25页 |
| ·经济资本及其测算方法比较 | 第25-27页 |
| ·二维风险相关模型中COPULA 函数的模拟分析 | 第27-32页 |
| ·不同相关结构对二元Copula 函数的影响 | 第27页 |
| ·不同边际分布下的Copula 函数的分布 | 第27-29页 |
| ·不同相关结构下的经济资本水平 | 第29-32页 |
| ·多维风险相关模型中COPULA 函数的选择 | 第32-37页 |
| ·模型假设条件 | 第32-33页 |
| ·不同Copula 函数下的经济资本水平比较 | 第33-37页 |
| 第3章 财险公司承保风险经济资本配置模型 | 第37-51页 |
| ·RMK 模型 | 第37-44页 |
| ·承保风险经济资本配置流程 | 第37页 |
| ·模型框架 | 第37-38页 |
| ·不同风险衡量函数下的风险杠杆比率 | 第38-41页 |
| ·RMK 经济资本配置模型的适用性分析 | 第41-44页 |
| ·COPULA 函数下的RMK 经济资本配置模型 | 第44-51页 |
| ·损失率下RMK 经济资本配置模型的推广 | 第45-46页 |
| ·不同Copula 函数下的经济资本配置 | 第46-48页 |
| ·不同置信度下的经济资本配置 | 第48-51页 |
| 第4章 基于COPULA 的RMK 模型的应用分析 | 第51-61页 |
| ·基于COPULA—RMK 模型的风险调整绩效评估 | 第51-56页 |
| ·资本的消费性及使用成本 | 第51-52页 |
| ·风险调整绩效评估指标 | 第52-53页 |
| ·实证分析 | 第53-56页 |
| ·基于COPULA—RMK 模型的再保险分析 | 第56-61页 |
| ·再保险计划的选择 | 第56-57页 |
| ·分出保费在业务线之间的配置 | 第57-58页 |
| ·盈余佣金在保单年度中的配置 | 第58-59页 |
| ·目标利润附加在各条业务线上的配置 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表学术论文目录 | 第68页 |