| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第6-12页 |
| ·理论背景 | 第6页 |
| ·研究现状 | 第6-10页 |
| ·本文所做的工作和结构安排 | 第10-12页 |
| 2 预备知识及对偶方法的扩展 | 第12-21页 |
| ·无消费投资市场模型 | 第12-15页 |
| ·投资概率空间 | 第12-13页 |
| ·投资组合限制条件 | 第13-14页 |
| ·效用函数 | 第14页 |
| ·目标函数 | 第14-15页 |
| ·对偶算法 | 第15-18页 |
| ·投资策略限制集K上的支持函数 | 第15-16页 |
| ·新市场模型及其无约束最优化选择问题 | 第16-18页 |
| ·无消费投资模型的最优组合选择问题(P_0)的下界 | 第18-21页 |
| 3 含消费模型的构造及最优解估计 | 第21-39页 |
| ·含消费的投资市场模型 | 第21-23页 |
| ·无约束最优化问题的求解 | 第23-26页 |
| ·含消费投资市场模型下的对偶方法 | 第26-31页 |
| ·最优化问题一阶条件的几何形式 | 第26-27页 |
| ·对偶算法的思想 | 第27-28页 |
| ·约束最优化问题(P_2)与无约束最优化问题(P_1~((v))) | 第28-29页 |
| ·约束最优化问题(P_2)目标函数的最小上界 | 第29-31页 |
| ·评估给定的投资、消费策略 | 第31-39页 |
| ·无约束最优问题(P_1)的转化 | 第31-32页 |
| ·评价给定的投资策略、消费策略(π，C) | 第32-36页 |
| ·实例评价给定的投资策略、消费策略(π，C) | 第36-39页 |
| 总结 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |