| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 1 绪论 | 第6-16页 |
| ·论题的目的和意义 | 第6页 |
| ·文献综述 | 第6-10页 |
| ·预备知识 | 第10-16页 |
| 2 常利率下带扰动经典风险模型破产概率研究 | 第16-24页 |
| ·模型的建立 | 第16页 |
| ·生存概率所满足的更新方程 | 第16-20页 |
| ·破产概率的渐进表达式 | 第20-22页 |
| ·索赔量服从指数分布时的生存概率 | 第22页 |
| ·破产概率的上界 | 第22-24页 |
| 3 常利率下复合二项风险模型的破产概率研究 | 第24-34页 |
| ·模型的建立 | 第24-25页 |
| ·复合二项风险模型最终破产概率上界 | 第25-27页 |
| ·用归纳法得到的最终破产概率上界 | 第27-29页 |
| ·用鞅方法得到的最终破产概率上界 | 第29-31页 |
| ·实证分析 | 第31-34页 |
| 4 随机利率下复合二项风险模型破产概率研究 | 第34-42页 |
| ·模型的建立 | 第34-35页 |
| ·用归纳法得到的最终破产概率上界 | 第35-37页 |
| ·用鞅方法得到的最终破产概率上界 | 第37-39页 |
| ·实证分析 | 第39-42页 |
| 5 总结与讨论 | 第42-43页 |
| 6 参考文献 | 第43-48页 |
| 7 硕士期间发表论文清单 | 第48-49页 |
| 8 致谢 | 第49-50页 |