可转换债券融资分析--基于可转换债券宣告效应的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 0. 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路与主要内容 | 第11-12页 |
| ·主要创新与不足 | 第12-14页 |
| 1. 可转换债券宣告效应文献综述 | 第14-24页 |
| ·宣告效应相关假说概述 | 第14-17页 |
| ·正价格效应 | 第14-15页 |
| ·无价格效应 | 第15-16页 |
| ·负价格效应 | 第16-17页 |
| ·国外可转换债券宣告效应实证研究成果综述 | 第17-22页 |
| ·美国市场 | 第17-20页 |
| ·非美国市场 | 第20-22页 |
| ·国内可转换债券宣告效应实证研究成果综述 | 第22-24页 |
| 2. 研究方法与研究设计 | 第24-38页 |
| ·研究假说建立 | 第24-25页 |
| ·全流通前后，宣告日的股价反应是否相同 | 第24页 |
| ·相关因素将影响发行的宣告效果 | 第24-25页 |
| ·事件研究法 | 第25-30页 |
| ·事件研究法的简介 | 第25-26页 |
| ·事件研究的程序和步骤 | 第26-30页 |
| ·横截面回归分析 | 第30-35页 |
| ·解释变量定义 | 第31-35页 |
| ·横截面回归模型建立 | 第35页 |
| ·样本选择及数据来源 | 第35-38页 |
| ·样本选择 | 第35-37页 |
| ·数据来源 | 第37-38页 |
| 3. 实证结果 | 第38-52页 |
| ·样本的描述性统计 | 第38-44页 |
| ·时间分布 | 第38-39页 |
| ·行业分布 | 第39-40页 |
| ·统计特征 | 第40-44页 |
| ·宣告效应研究结果 | 第44-49页 |
| ·发行可转换债券宣告效应的整体描述 | 第44-46页 |
| ·样本分为全流通前后时的宣告效应 | 第46-49页 |
| ·横截面回归结果 | 第49-52页 |
| 4. 结论与政策意义 | 第52-56页 |
| ·基本结论 | 第52页 |
| ·相关政策 | 第52-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 附录 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第64页 |
