美式期权定价的最小二乘蒙特卡罗方法及其改进模型
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-19页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·美式期权定价方法的演变 | 第10-13页 |
| ·最小二乘蒙特卡罗方法的国内外研究现状及趋势 | 第13-15页 |
| ·改进蒙特卡罗方法的研究现状 | 第15页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第15-17页 |
| ·本文创新之处 | 第17-18页 |
| ·本文结构 | 第18-19页 |
| 第二章 美式期权定价 | 第19-35页 |
| ·美式期权 | 第19-22页 |
| ·衍生金融产品定价的基本假设 | 第19页 |
| ·Δ-对冲 | 第19页 |
| ·资产价格行为模型 | 第19-21页 |
| ·Black-Scholes方程 | 第21-22页 |
| ·美式期权定价模型 | 第22-25页 |
| ·美式期权定价估计及提前实施 | 第22-24页 |
| ·美式期权定价模型与最佳实施策略 | 第24-25页 |
| ·美式期权定价数值方法 | 第25-27页 |
| ·最小平方蒙特卡罗法的介绍 | 第27-29页 |
| ·LSM方法举例 | 第29-35页 |
| 第三章 蒙特卡罗方法的技术改进 | 第35-47页 |
| ·随机样本的抽样 | 第35-42页 |
| ·随机数介绍 | 第35-36页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第36-37页 |
| ·拟蒙特卡罗模拟 | 第37-42页 |
| ·随机模拟路径的构造 | 第42-47页 |
| ·高维衍生证券的蒙特卡罗模拟的样本模拟路径分析 | 第42-43页 |
| ·标准化构造方法 | 第43-44页 |
| ·布朗桥构造方法 | 第44-45页 |
| ·主成分构造方法 | 第45-46页 |
| ·布朗桥&主成分构造方法 | 第46-47页 |
| 第四章 实证模拟与结果分析 | 第47-52页 |
| ·参数和数据选择 | 第47-48页 |
| ·实证结果 | 第48-52页 |
| 总结及展望 | 第52-54页 |
| 1 结论 | 第52页 |
| 2 展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
