| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究目的及创新点 | 第12-13页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·论文创新点 | 第12-13页 |
| ·研究内容及研究思路 | 第13-16页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·研究思路 | 第13-16页 |
| 第二章 商业银行流动性风险管理的相关理论 | 第16-24页 |
| ·流动性的相关含义界定 | 第16-18页 |
| ·商业银行的流动性含义 | 第16-17页 |
| ·流动性风险含义及成因分析 | 第17-18页 |
| ·商业银行流动性风险管理理论发展历程 | 第18-20页 |
| ·资产流动性管理阶段 | 第18-19页 |
| ·负债管理阶段 | 第19页 |
| ·平衡流动性管理阶段 | 第19-20页 |
| ·流动性风险管理的各项衡量指标 | 第20-24页 |
| ·静态衡量指标 | 第20-21页 |
| ·动态指标 | 第21-24页 |
| 第三章 我国商业银行流动性与流动性风险管理分析 | 第24-38页 |
| ·商业银行流动性状况分析 | 第24-32页 |
| ·存款准备金率与超额准备金率的变化 | 第24-27页 |
| ·存贷差与存贷比的变化 | 第27-28页 |
| ·资产质量与流动性 | 第28-32页 |
| ·我国商业银行存在的流动性风险管理问题 | 第32-38页 |
| ·流动性风险管理的意识较为浅薄 | 第32-33页 |
| ·流动性风险管理工具的缺乏 | 第33-34页 |
| ·资金错配现象严重 | 第34-36页 |
| ·流动性风险管理的内部控制系统仍不完善 | 第36页 |
| ·中小银行的流动性隐患 | 第36-38页 |
| 第四章 基于流动性缺口的流动性风险量化分析 | 第38-48页 |
| ·度量指标与样本数据的选取 | 第38页 |
| ·相关模型介绍 | 第38-40页 |
| ·ARMA 模型的介绍 | 第38-39页 |
| ·ARCH 模型的介绍 | 第39-40页 |
| ·流动性缺口模型的建立与实证分析 | 第40-48页 |
| ·ARMA 模型的各项检验与建立 | 第40-44页 |
| ·ARCH 模型的建立 | 第44-46页 |
| ·预测模型的运用：VaR 值计算 | 第46-48页 |
| 第五章 完善我国商业银行流动性风险管理的建议 | 第48-54页 |
| ·金融市场及政府宏观政策的建议 | 第48-51页 |
| ·加速我国金融市场的发展，优化金融环境 | 第48-49页 |
| ·相关制度及法律的完善 | 第49-51页 |
| ·从商业银行角度对流动性风险管理的几点建议 | 第51-54页 |
| ·设立专项管理部门，建立健全内控体系 | 第51页 |
| ·完善指标体系设计，加强监控预警机制 | 第51-52页 |
| ·调整资产负债结构，改善资产流动能力 | 第52-54页 |
| 第六章 结论与展望 | 第54-56页 |
| ·本文结论 | 第54页 |
| ·不足与展望 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 附录A：作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第60-62页 |
| 附录B：2001-2010 年银行流动性缺口统计数据 | 第62-64页 |