基于RBC的中国经济波动和总资产回报率研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·选题背景 | 第11-13页 |
| ·现实背景 | 第11-12页 |
| ·理论背景 | 第12-13页 |
| ·选题意义 | 第13页 |
| ·本文研究主题选择的必要性 | 第13-15页 |
| ·文献综述 | 第15-18页 |
| ·本文的框架与方法 | 第18-19页 |
| ·本文的创新点和未来的研究方向 | 第19-21页 |
| 第2章 现实数据的统计特征——问题的提出 | 第21-26页 |
| ·经济波动的波动特征 | 第21-24页 |
| ·负的实际无风险利率和较大的股权溢价 | 第24-26页 |
| 第3章 模型 | 第26-30页 |
| ·企业 | 第26-28页 |
| ·投资者/消费者 | 第28-29页 |
| ·均衡 | 第29-30页 |
| 第4章 模型的求解过程 | 第30-37页 |
| ·实体经济的波动 | 第30-34页 |
| ·股票回报率的计算 | 第34-37页 |
| 第5章 参数校准 | 第37-42页 |
| ·用第一种方法进行校准的参数 | 第37页 |
| ·用第二种方法进行校准的参数 | 第37-38页 |
| ·用第三种方法进行校准的参数 | 第38-42页 |
| 第6章 数值模拟及结果分析 | 第42-48页 |
| ·经济波动及分析 | 第42-44页 |
| ·无风险利率和股权溢价的分析 | 第44-48页 |
| 第7章 结论 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
