我国分离交易可转债实际价格与理论价值比较研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-22页 |
| ·问题的研究背景 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-19页 |
| ·国外研究 | 第13-17页 |
| ·国内研究情况 | 第17-18页 |
| ·文献评述 | 第18-19页 |
| ·文章结构 | 第19-20页 |
| ·本文的创新和不足 | 第20-22页 |
| ·本文的创新 | 第20页 |
| ·本文的不足 | 第20-22页 |
| 2. 分离交易可转债概述 | 第22-30页 |
| ·分离交易可转债的基本概念 | 第22-23页 |
| ·分离交易可转债的定义 | 第22页 |
| ·分离交易可转债与普通可转债的比较 | 第22-23页 |
| ·分离交易可转债的基本要素和条款 | 第23-25页 |
| ·分离交易可转债的基本要素 | 第23-24页 |
| ·分离交易可转债的其它要素 | 第24-25页 |
| ·分离交易可转债的融资功能 | 第25-26页 |
| ·分离交易可转债的双重融资功能 | 第25-26页 |
| ·认股权证降低债券融资成本的功能 | 第26页 |
| ·分离交易可转债的投资价值 | 第26-27页 |
| ·分离交易可转债的投资功能 | 第26页 |
| ·分离交易可转债的投资渠道 | 第26-27页 |
| ·我国可分离交易可转债的发展状况 | 第27-30页 |
| 3. 分离交易可转债定价理论方法研究 | 第30-38页 |
| ·分离交易可转债的价值概述 | 第30页 |
| ·分离交易可转债纯债价值 | 第30-31页 |
| ·分离交易可转债权证价值 | 第31-37页 |
| ·B-S定价模型 | 第31-33页 |
| ·带稀释效应的BS模型 | 第33-34页 |
| ·考虑支付红利的模型 | 第34-35页 |
| ·考虑股票价格服从跳扩散过程的B-S模型 | 第35-36页 |
| ·基于随机波动率假设的定价模型 | 第36-37页 |
| ·定价模型小结 | 第37-38页 |
| 4. 分离交易可转债定价实证分析 | 第38-52页 |
| ·样本数据的选取 | 第38-39页 |
| ·债券部分的定价 | 第39-41页 |
| ·参数的选取 | 第39页 |
| ·发行日价值计算 | 第39-40页 |
| ·实证研究 | 第40-41页 |
| ·权证部分的定价 | 第41-52页 |
| ·模型的选取 | 第41-42页 |
| ·权证定价 | 第42-44页 |
| ·实证分析 | 第44-47页 |
| ·定价误差原因分析 | 第47-52页 |
| 5. 结论与建议 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-78页 |
| 后记 | 第78-80页 |
| 致谢 | 第80页 |
