上证A股股票收益率影响因素分析及实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·论文选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外实证文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内文献综述 | 第10-13页 |
| ·研究视角和现实意义 | 第13页 |
| ·本文的研究方案 | 第13-16页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·结构安排和主要内容 | 第14页 |
| ·本文的技术路线 | 第14-16页 |
| 第二章 股票收益率影响因素分析 | 第16-27页 |
| ·影响股票收益率的宏观经济因素分析 | 第16-22页 |
| ·宏观经济运行因素 | 第16-19页 |
| ·宏观经济政策因素 | 第19-21页 |
| ·其他宏观因素分析 | 第21-22页 |
| ·影响股票收益率的微观风险因素分析 | 第22-27页 |
| 第三章 数据描述和指标选取 | 第27-31页 |
| ·数据描述 | 第27页 |
| ·指标选取及定义 | 第27-31页 |
| ·指标选取 | 第27页 |
| ·指标定义 | 第27-31页 |
| 第四章 实证分析 | 第31-42页 |
| ·各风险因素对上证A 股收益率影响的定性分析 | 第31-33页 |
| ·基于β值的一维分组讨论 | 第31页 |
| ·基于公司规模的一维分组讨论 | 第31-32页 |
| ·基于流动性的一维分组讨论 | 第32-33页 |
| ·基于特质波动率的一维分组讨论 | 第33页 |
| ·各风险因素对上证A 股收益率影响的二维分组分析 | 第33-39页 |
| ·基于β值和公司规模的二维分组 | 第34页 |
| ·基于β值和流动性的二维分组 | 第34-35页 |
| ·基于β值和特质波动率的二维分组 | 第35-36页 |
| ·基于公司规模和流动性的二维分组 | 第36-37页 |
| ·基于流动性和特质波动率的二维分组 | 第37-38页 |
| ·基于公司规模和特质波动率的二维分组 | 第38-39页 |
| ·实证结果分析 | 第39-42页 |
| ·β值对股票收益率缺乏解释力的原因分析 | 第39-40页 |
| ·大公司规模效应原因分析 | 第40页 |
| ·流动性效应失效原因分析 | 第40-41页 |
| ·“特质波动率之谜”现象分析 | 第41-42页 |
| 第五章结论及研究展望 | 第42-44页 |
| ·结论分析 | 第42页 |
| ·研究展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 | 第47-50页 |
| 攻读硕士期间所发表的论文 | 第50-51页 |
| 后记 | 第51页 |
