不同风险测度下股价服从分式布朗运动的最优投资组合选择
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究视角和意义 | 第8-9页 |
| ·文献回顾 | 第9-14页 |
| ·均值—方差的研究框架及其拓展 | 第9-10页 |
| ·CAPM 的建立与发展 | 第10-11页 |
| ·VaR 的运用和一致性风险的提出 | 第11-12页 |
| ·基于连续时间的长期投资组合理论 | 第12-13页 |
| ·基于分形市场的定价与投资研究 | 第13-14页 |
| ·研究方案，研究内容，文章结构及创新 | 第14-16页 |
| ·研究方法和技术方案 | 第14页 |
| ·结构安排和主要内容 | 第14-15页 |
| ·预期目标、理论创新、存在的问题及难点 | 第15-16页 |
| 第二章 预备知识 | 第16-20页 |
| ·分式布朗运动 | 第16-17页 |
| ·分式布朗运动定义 | 第16页 |
| ·分式布朗运动性质 | 第16-17页 |
| ·分式布朗运动的积分 | 第17页 |
| ·下偏风险 | 第17-20页 |
| 第三章 基于下偏风险测度下的投资策略选择 | 第20-30页 |
| ·CaR 限制下股最优投资策略选择 | 第20-24页 |
| ·市场模型 | 第20-21页 |
| ·最小CaR | 第21-23页 |
| ·最优投资策略 | 第23-24页 |
| ·CVaR 限制下股最优投资策略选择 | 第24-28页 |
| ·市场模型 | 第24-27页 |
| ·最优策略 | 第27-28页 |
| ·VaR 限制下股最优投资策略选择 | 第28-30页 |
| 第四章 有效前沿及其数据模拟 | 第30-38页 |
| ·均值—CaR 模型的有效前沿 | 第30-32页 |
| ·均值—CaR 模型的有效前沿的推导 | 第30-31页 |
| ·均值—CaR 模型的有效前沿的模拟 | 第31-32页 |
| ·均值—CVaR 模型的有效前沿 | 第32-34页 |
| ·均值—CVaR 模型的有效前沿的推导 | 第32-33页 |
| ·均值—CVaR 模型的有效前沿的模拟 | 第33-34页 |
| ·均值—VaR 模型的有效前沿 | 第34-36页 |
| ·均值—VaR 模型的有效前沿的推导 | 第34-35页 |
| ·均值—VaR 模型的有效前沿的模拟 | 第35-36页 |
| ·比较总结 | 第36-38页 |
| 第五章 总结展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 附录：图形的MATLAB 程序 | 第42页 |
