| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容和框架结构 | 第10-12页 |
| 1.4 可能的创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 研究综述 | 第14-19页 |
| 2.1 股市收益与波动的研究 | 第14-16页 |
| 2.1.1 不同时间跨度收益率的股市研究 | 第14-15页 |
| 2.1.2 不同时间序列模型的股市研究 | 第15-16页 |
| 2.2 中美股市关系的研究 | 第16-19页 |
| 2.2.1 基于联动性的中美股市研究 | 第16-17页 |
| 2.2.2 基于经济周期的中美股市研究 | 第17-19页 |
| 第三章 数据准备 | 第19-22页 |
| 3.1 沪深300指数 | 第19-20页 |
| 3.2 标准普尔500指数 | 第20-21页 |
| 3.3 样本数据的获取与预处理 | 第21-22页 |
| 第四章 基于经济周期的收益与波动研究框架 | 第22-27页 |
| 4.1 经济周期的划分 | 第22-23页 |
| 4.2 经济周期与股市的关联性研究 | 第23页 |
| 4.3 基于标准普尔500指数划分经济周期 | 第23-25页 |
| 4.4 中美股市收益与波动的研究框架 | 第25-27页 |
| 第五章 中美股市收益与波动的统计描述分析 | 第27-55页 |
| 5.1 繁荣期的中美股市收益与波动 | 第27-36页 |
| 5.1.1 收益与波动的概括性度量 | 第27-34页 |
| 5.1.2 中美股市的相关性分析 | 第34-36页 |
| 5.2 收缩期的中美股市收益与波动 | 第36-43页 |
| 5.2.1 收益与波动的概括性度量 | 第36-42页 |
| 5.2.2 中美股市的相关性分析 | 第42-43页 |
| 5.3 复苏期的中美股市收益与波动 | 第43-50页 |
| 5.3.1 收益与波动的概括性度量 | 第43-49页 |
| 5.3.2 中美股市的相关性分析 | 第49-50页 |
| 5.4 各阶段中美股市收益与波动比较 | 第50-55页 |
| 第六章 基于经济周期的中美股市风险分析 | 第55-65页 |
| 6.1 风险的测度 | 第55-56页 |
| 6.2 基于收益序列ARMA模型残差的风险测度方法 | 第56-58页 |
| 6.3 中美股市收益序列ARMA模型的构建 | 第58-61页 |
| 6.4 不同阶段的中美股市风险比较 | 第61-65页 |
| 第七章 基于经济周期的中美股市杠杆效应分析 | 第65-71页 |
| 7.1 杠杆效应的度量模型介绍 | 第65-66页 |
| 7.2 中美股市杠杆效应模型的构建 | 第66-68页 |
| 7.3 中美股市杠杆效应模型参数估计 | 第68-69页 |
| 7.4 不同阶段的中美股市杠杆效应比较 | 第69-71页 |
| 第八章 结论与讨论 | 第71-74页 |
| 8.1 主要结论 | 第71-72页 |
| 8.2 主要讨论 | 第72-73页 |
| 8.3 不足与展望 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-76页 |
| 附录1 程序清单 | 第76-80页 |
| 附录2 攻读硕士学位期间的成果 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |