金融经济周期理论及应用研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 本文研究方法 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 本文创新、不足与未来展望 | 第14页 |
| 1.4 论文结构安排 | 第14-16页 |
| 第2章 金融经济周期理论的形成与发展 | 第16-21页 |
| 2.1 实际经济周期 | 第16-17页 |
| 2.2 金融经济周期理论的提出 | 第17-18页 |
| 2.3 金融经济周期理论发展现状 | 第18-20页 |
| 2.3.1 金融经济周期的形成机制 | 第18-19页 |
| 2.3.2 金融经济周期的表现特征和识别 | 第19页 |
| 2.3.3 应对金融摩擦的宏观经济政策 | 第19-20页 |
| 2.4 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 金融经济周期的特征与事实 | 第21-35页 |
| 3.1 金融经济周期的表现特征 | 第21-25页 |
| 3.1.1 可通过房地产和债务问题来描述 | 第21页 |
| 3.1.2 金融经济周期的持续时间更长 | 第21-22页 |
| 3.1.3 波峰后紧随着金融危机 | 第22-23页 |
| 3.1.4 实时测量金融危机的累积风险 | 第23-24页 |
| 3.1.5 周期长度和波动幅度取决于政策体制 | 第24-25页 |
| 3.2 考察金融经济周期的主要指标 | 第25-32页 |
| 3.2.1 信用量和资产价格的共同变化 | 第25-26页 |
| 3.2.2 金融业行业增加值增速和房价增速 | 第26-28页 |
| 3.2.3 金融经济周期综合指标 | 第28-29页 |
| 3.2.4 一些辅助观察指标 | 第29-31页 |
| 3.2.5 我国的一些事实 | 第31-32页 |
| 3.3 金融因素扩大和传导经济冲击的渠道 | 第32-34页 |
| 3.3.1 信用渠道 | 第32-33页 |
| 3.3.2 资产负债表渠道 | 第33-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 金融经济周期模型的分析框架 | 第35-41页 |
| 4.1 模型特点 | 第35页 |
| 4.2 建立金融经济周期模型的一般步骤 | 第35-39页 |
| 4.2.1 金融经济周期模型微观基础分析 | 第36-37页 |
| 4.2.2 同质个体最优决策加总得到总体决策 | 第37页 |
| 4.2.3 模型整体结构分析 | 第37-38页 |
| 4.2.4 模型求解和参数确定 | 第38页 |
| 4.2.5 模型量化分析 | 第38-39页 |
| 4.3 金融经济周期模型的组成部分 | 第39页 |
| 4.4 本章小结 | 第39-41页 |
| 第5章 金融经济周期模型的应用 | 第41-54页 |
| 5.1 模型构建 | 第41-48页 |
| 5.1.1 家庭 | 第41-42页 |
| 5.1.2 储蓄者最优化问题 | 第42-44页 |
| 5.1.3 借款者最优化问题 | 第44-45页 |
| 5.1.4 企业 | 第45-47页 |
| 5.1.5 外生要素 | 第47页 |
| 5.1.6 市场出清条件 | 第47-48页 |
| 5.2 量化分析 | 第48-52页 |
| 5.2.1 模型方程及参数校准 | 第48-50页 |
| 5.2.2 模型对数线性化 | 第50-52页 |
| 5.2.3 脉冲响应函数 | 第52页 |
| 本章小结 | 第52-54页 |
| 第6章 结论和政策建议 | 第54-56页 |
| 6.1 主要结论 | 第54-55页 |
| 6.2 政策建议 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 附录1 | 第61-63页 |
| 附录2 | 第63-80页 |
