| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第10页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究的主要内容及创新之处 | 第11-13页 |
| 第二章 生存分析理论及连涨连跌收益率统计方法概述 | 第13-17页 |
| 2.1 生存分析理论概述 | 第13-15页 |
| 2.1.1 生存分析的基本函数 | 第13-14页 |
| 2.1.2 生存分析的估计方法和分布模型 | 第14-15页 |
| 2.2 连涨连跌收益率统计方法概述 | 第15-16页 |
| 2.3 本章小结 | 第16-17页 |
| 第三章 股指期货连涨与连跌时间的生存特征研究 | 第17-26页 |
| 3.1 高频数据的选取与连涨连跌收益率的计算 | 第17-20页 |
| 3.2 连涨与连跌分钟数的统计分析 | 第20-21页 |
| 3.3 股指期货连涨与连跌分钟数生存特征的实证研究 | 第21-25页 |
| 3.3.1 连涨分钟数的生存特征比较 | 第21-23页 |
| 3.3.2 连跌分钟数的生存特征比较 | 第23-25页 |
| 3.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 连涨连跌收益率的生存特征及其分布与概率推断 | 第26-48页 |
| 4.1 理论分布估计与检验理论介绍 | 第26-32页 |
| 4.1.1 伽玛分布参数的似然估计 | 第26-31页 |
| 4.1.2 K-S分布检验 | 第31-32页 |
| 4.2 股指期货收益率高频数据的理论分布 | 第32-36页 |
| 4.2.1 连涨连跌分钟收益率的统计特征分析 | 第32-35页 |
| 4.2.2 连涨连跌分钟收益率的分布拟合与检验 | 第35-36页 |
| 4.3 股指期货连涨连跌收益率高频数据的生存分析 | 第36-39页 |
| 4.3.1 股指期货连涨分钟收益率的生存特征比较 | 第36-38页 |
| 4.3.2 股指期货连跌分钟收益率的生存特征比较 | 第38-39页 |
| 4.4 沪深300指数连涨连跌收益率分布估计与生存分析 | 第39-41页 |
| 4.4.1 连涨连跌收益率理论分布的计算 | 第39-40页 |
| 4.4.2 基于生存模型的沪深300指数牛市与熊市分析 | 第40-41页 |
| 4.5 沪深300指数连涨连跌的概率推断 | 第41-44页 |
| 4.6 生存分析理论在股票中的实证分析 | 第44-46页 |
| 4.7 本章小结 | 第46-48页 |
| 第五章 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
