做市商制度对我国新三板市场收益率和流动性影响的实证分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外的相关研究 | 第11-15页 |
| 1.2.1 对国内做市商制度的研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内证券市场收益率和流动性的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 对国外做市商制度的研究 | 第14-15页 |
| 1.3 本文架构 | 第15-17页 |
| 第2章 流动性理论 | 第17-23页 |
| 2.1 流动性研究意义 | 第17-18页 |
| 2.2 流动性特征 | 第18-19页 |
| 2.3 流动性指标的建立 | 第19-23页 |
| 第3章 模型以及模型的建立 | 第23-31页 |
| 3.1 向量自回归模型 | 第23-26页 |
| 3.2 格兰杰因果关系检验 | 第26-28页 |
| 3.3 脉冲响应函数分析和方差分解 | 第28-29页 |
| 3.4 多期模型对比方法 | 第29-31页 |
| 第4章 实证分析 | 第31-57页 |
| 4.1 数据来源和基本处理 | 第31-32页 |
| 4.1.1 数据来源和选取理由 | 第31页 |
| 4.1.2 关于数据的整理说明 | 第31-32页 |
| 4.2 数据的基本描述 | 第32-35页 |
| 4.3 第一期VAR模型的研究 | 第35-41页 |
| 4.3.1 单序列的单位根检验 | 第35-36页 |
| 4.3.2 确定滞后阶数 | 第36-39页 |
| 4.3.3 脉冲响应函数分析和方差分解 | 第39-41页 |
| 4.4 第二期VAR模型的研究 | 第41-47页 |
| 4.4.1 单序列的单位根检验 | 第41页 |
| 4.4.2 确定滞后阶数 | 第41-45页 |
| 4.4.3 脉冲响应函数分析和方差分解 | 第45-47页 |
| 4.5 第三期VAR模型的研究 | 第47-53页 |
| 4.5.1 单序列的单位根检验 | 第47页 |
| 4.5.2 确定滞后阶数 | 第47-51页 |
| 4.5.3 脉冲响应函数分析和方差分解 | 第51-53页 |
| 4.6 模型结果分析 | 第53-57页 |
| 第5章 结论和展望 | 第57-59页 |
| 5.1 结论和建议 | 第57页 |
| 5.2 对相关研究的展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
