| 摘要 | 第6-8页 |
| abstract | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第13-21页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 股指期货交易抑制现货市场动态波动性的研究 | 第14-15页 |
| 1.2.2 股指期货交易加大现货市场动态波动性的研究 | 第15-16页 |
| 1.2.3 股指期货交易不是造成现货市场波动根本原因的研究 | 第16-17页 |
| 1.2.4 关于交易限制下股指期货对现货市场影响的研究 | 第17-18页 |
| 1.2.5 文献评述 | 第18-19页 |
| 1.3 研究方法与论文框架 | 第19-20页 |
| 1.4 论文创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 股指期货对现货市场影响的传导机制 | 第21-30页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第21-26页 |
| 2.1.1 股指期货概述 | 第21-24页 |
| 2.1.2 股指期货交易模式 | 第24-26页 |
| 2.2 股指期货对现货市场影响的传导机制 | 第26-28页 |
| 2.2.1 股指期货的信息传递效应 | 第26-27页 |
| 2.2.2 股指期货的交易行为效应 | 第27-28页 |
| 2.2.3 股指期货的市场结构效应 | 第28页 |
| 2.3 股指期货对现货市场影响现状 | 第28-29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 交易限制下股指期货与现货市场联动性的实证研究 | 第30-43页 |
| 3.1 研究方法与模型选取 | 第30-33页 |
| 3.1.1 时间序列分析法 | 第30-32页 |
| 3.1.2 VAR模型选取 | 第32-33页 |
| 3.2 数据处理与变量选取 | 第33页 |
| 3.3 描述性统计 | 第33-35页 |
| 3.4 实证分析 | 第35-41页 |
| 3.4.1 单位根检验 | 第36页 |
| 3.4.2 基于虚拟变量的VAR模型 | 第36-37页 |
| 3.4.3 格兰杰因果关系检验 | 第37-38页 |
| 3.4.4 协整检验 | 第38-39页 |
| 3.4.5 脉冲响应分析 | 第39-40页 |
| 3.4.6 方差分解 | 第40-41页 |
| 3.5 本章小结 | 第41-43页 |
| 第4章 股指期货交易限制对现货市场波动性影响的实证研究 | 第43-47页 |
| 4.1 实证模型与变量选取 | 第43-44页 |
| 4.2 描述性统计 | 第44页 |
| 4.3 实证分析 | 第44-46页 |
| 4.3.1 ARCH-LM检验 | 第44-45页 |
| 4.3.2 实证结果分析 | 第45-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 对策建议 | 第47-49页 |
| 结论与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
