| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 研究内容及框架 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究框架图 | 第12-13页 |
| 1.3 创新点 | 第13-14页 |
| 2 国内外文献综述及评价 | 第14-19页 |
| 2.1 关于天然橡胶价格形成及波动的研究 | 第14-15页 |
| 2.2 关于天然橡胶不同市场间价格波动关系的研究 | 第15-16页 |
| 2.3 关于溢出效应的研究 | 第16-17页 |
| 2.4 文献总结与评述 | 第17-19页 |
| 3 理论及模型基础 | 第19-27页 |
| 3.1 概念及方法介绍 | 第19-21页 |
| 3.1.1 金融时间序列的特征 | 第19-20页 |
| 3.1.2 溢出效应 | 第20页 |
| 3.1.3 ADF检验 | 第20页 |
| 3.1.4 Granger因果检验 | 第20页 |
| 3.1.5 脉冲响应函数及方差分解 | 第20-21页 |
| 3.2 期货市场价格发现功能的理论分析 | 第21页 |
| 3.2.1 期货市场价格发现功能含义 | 第21页 |
| 3.2.2 期货市场价格发现功能相关理论分析 | 第21页 |
| 3.3 溢出效应理论分析 | 第21-23页 |
| 3.3.1 溢出效应的成因 | 第21-23页 |
| 3.3.2 波动溢出效应的机理 | 第23页 |
| 3.3.3 溢出效应现象的理论解释 | 第23页 |
| 3.3.4 国内外天然橡胶期货市场间溢出效应的经济涵义 | 第23页 |
| 3.4 模型介绍 | 第23-27页 |
| 3.4.1 VAR模型 | 第23页 |
| 3.4.2 GARCH(1,1)模型 | 第23-24页 |
| 3.4.3 BEKK-GARCH模型 | 第24-27页 |
| 4 基于VAR模型的国内外天然橡胶期货市场均值溢出效应研究 | 第27-38页 |
| 4.1 数据选取及预处理 | 第27-31页 |
| 4.1.1 数据的选取 | 第27-28页 |
| 4.1.2 数据的预处理 | 第28-31页 |
| 4.2 VAR模型的建立、检验及结果分析 | 第31-34页 |
| 4.2.1 VAR模型的建立 | 第31-32页 |
| 4.2.2 VAR模型计算及均值溢出效应结果分析 | 第32-33页 |
| 4.2.3 VAR系统的稳定性检验 | 第33-34页 |
| 4.3 基于VAR模型的动态特征分析 | 第34-36页 |
| 4.3.1 脉冲响应函数分析 | 第34-35页 |
| 4.3.2 预测方差分解 | 第35-36页 |
| 4.4 本章小结 | 第36-38页 |
| 5 基于GARCH模型的国内外天然橡胶期货市场波动溢出效应研究 | 第38-45页 |
| 5.1 GARCH模型的建立、检验及结果分析 | 第38-44页 |
| 5.1.1 GARCH模型的建立 | 第38-41页 |
| 5.1.2 GARCH模型计算及波动溢出效应结果分析 | 第41-43页 |
| 5.1.3 GARCH模型的有效性检验 | 第43-44页 |
| 5.2 本章小结 | 第44-45页 |
| 6 结论与政策建议 | 第45-47页 |
| 6.1 结论 | 第45页 |
| 6.2 政策建议 | 第45-46页 |
| 6.3 不足之处及未来研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
