| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.3 本文创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 相关理论基础及研究综述 | 第12-26页 |
| 2.1 理论基础 | 第12-14页 |
| 2.1.1 一般均衡理论 | 第12-13页 |
| 2.1.2 理性预期理论 | 第13页 |
| 2.1.3 行为经济学理论 | 第13-14页 |
| 2.2 经济增速下行对股市波动作用机制的国外研究综述 | 第14-24页 |
| 2.2.1 宏观市场与周期因素的直接作用 | 第14-17页 |
| 2.2.2 投资者认知时变性特征的驱动方式 | 第17-19页 |
| 2.2.3 投资者异质性与市场约束的作用机理 | 第19-23页 |
| 2.2.3.1 投资者异质性与股市波动 | 第19-21页 |
| 2.2.3.2 市场约束与内生风险 | 第21-23页 |
| 2.2.4 关于逆周期波动形成的思考 | 第23-24页 |
| 2.3 宏观经济影响股市波动的国内研究 | 第24-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 经济环境影响股市波动的理论分析 | 第26-42页 |
| 3.1 基于学习作用的投资者认知因素分析 | 第26-30页 |
| 3.2 交易者行为与风险内生性分析 | 第30-34页 |
| 3.3 习惯形成下的风险分担及市场联动性分析 | 第34-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-42页 |
| 第四章 经济增速下行与我国股市波动的基本面来源 | 第42-54页 |
| 4.1 下行压力下的宏观市场风险 | 第42-45页 |
| 4.2 下行阶段国内金融市场的突出特征 | 第45-48页 |
| 4.2.1 股市波动加剧 | 第45-46页 |
| 4.2.2 地产市场泡沫扩大 | 第46-48页 |
| 4.3 国际市场冲击 | 第48-51页 |
| 4.4 下行条件下股市波动的风险传导路径 | 第51-52页 |
| 4.5 本章小结 | 第52-54页 |
| 第五章 基于Boosting算法的波动率敏感因素动态分析 | 第54-68页 |
| 5.1 Boosting算法的选择依据 | 第54页 |
| 5.2 Boosting算法与模型设定 | 第54-57页 |
| 5.3 宏观变量与样本数据描述 | 第57-60页 |
| 5.4 滚动窗口拟合及模型实证结果 | 第60-63页 |
| 5.5 增速下行时期股市波动敏感因素分析 | 第63-66页 |
| 5.6 本章小结 | 第66-68页 |
| 第六章 结论 | 第68-70页 |
| 6.1 研究结论 | 第68-69页 |
| 6.2 研究展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-76页 |
| 攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第76-78页 |
| 致谢 | 第78页 |