基于特许权价值的货币政策风险承担渠道研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的结构安排 | 第12页 |
| 1.4 本文的创新和不足之处 | 第12-14页 |
| 2 文献综述和理论回顾 | 第14-26页 |
| 2.1 货币政策的风险承担渠道研究 | 第14-19页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第17-18页 |
| 2.1.3 简要评述 | 第18-19页 |
| 2.2 特许权价值研究 | 第19-22页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第19-20页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第20-21页 |
| 2.2.3 简要评价 | 第21-22页 |
| 2.3 银行风险承担渠道与传统渠道：区别和联系 | 第22-26页 |
| 2.3.1 传统货币政策传导渠道 | 第22-23页 |
| 2.3.2 风险承担渠道的创新 | 第23-26页 |
| 3 变量选择与数据分析 | 第26-37页 |
| 3.1 样本选择说明 | 第26页 |
| 3.2 被解释变量：风险承担水平 | 第26-29页 |
| 3.2.1 风险承担的内涵 | 第26-27页 |
| 3.2.2 风险承担变量的选择和分析 | 第27-29页 |
| 3.3 解释变量的选择及说明 | 第29-37页 |
| 3.3.1 货币政策代理变量 | 第29-31页 |
| 3.3.2 特许权价值的计算和分析 | 第31-34页 |
| 3.3.3 其他控制变量 | 第34-37页 |
| 4 货币政策风险承担渠道实证结果分析 | 第37-43页 |
| 4.1 动态面板与估计方法 | 第37-38页 |
| 4.1.1 面板数据 | 第37页 |
| 4.1.2 系统广义矩估计方法 | 第37-38页 |
| 4.1.3 模型设计 | 第38页 |
| 4.2 实证结果及分析 | 第38-43页 |
| 5 结论、建议和展望 | 第43-47页 |
| 5.1 研究的主要结论 | 第43-44页 |
| 5.2 对策建议 | 第44-46页 |
| 5.3 不足与展望 | 第46-47页 |
| 5.3.1 不足之处 | 第46页 |
| 5.3.2 今后研究思路 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
