| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 电价预测领域研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 电价风险度量研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 异质市场框架下的风险度量新发展 | 第14-17页 |
| 1.3 本文研究内容及创新 | 第17-21页 |
| 第二章 理论背景 | 第21-29页 |
| 2.1 VaR及其度量方法 | 第21-26页 |
| 2.1.1 参数方法 | 第22-24页 |
| 2.1.2 非参数方法 | 第24-25页 |
| 2.1.3 半参数方法 | 第25-26页 |
| 2.1.4 计算方法 | 第26页 |
| 2.2 经验模态分解算法 | 第26-29页 |
| 2.2.1 EMD(Empirical Mode Decomposition,EMD) | 第26-27页 |
| 2.2.2 二元EMD(Bivariate Empirical Mode Decomposition,BEMD) | 第27-29页 |
| 第三章 基于EMD算法的单资产VaR度量 | 第29-43页 |
| 3.1 EMD-EWMA模型构建 | 第30-31页 |
| 3.2 模型评价标准 | 第31-32页 |
| 3.3 数据收集及统计分析 | 第32-35页 |
| 3.4 实证分析 | 第35-40页 |
| 3.4.1 正态分布假设下模型实证分析 | 第35-38页 |
| 3.4.2 T分布假设下模型实证分析 | 第38-40页 |
| 3.5 小结 | 第40-43页 |
| 第四章 基于BEMD算法的投资组合VaR度量 | 第43-53页 |
| 4.1 BEMD-GARCH模型构建 | 第44-45页 |
| 4.2 数据收集及统计分析 | 第45-47页 |
| 4.3 实证分析 | 第47-50页 |
| 4.4 小结 | 第50-53页 |
| 第五章 结论与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第61-63页 |
| 作者和导师简介 | 第63-64页 |
| 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第64-65页 |