| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第13-26页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-22页 |
| 1.2.1 关于汇率波动的研究 | 第15-18页 |
| 1.2.2 关于商业银行经营绩效的研究 | 第18-20页 |
| 1.2.3 关于汇率波动对商业银行经营绩效影响的研究 | 第20-22页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第22页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第22-26页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第22-24页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第24-25页 |
| 1.3.3 创新之处 | 第25-26页 |
| 第二章 概念界定与理论基础 | 第26-38页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第26-27页 |
| 2.1.1 汇率及汇率波动 | 第26页 |
| 2.1.2 商业银行经营绩效 | 第26-27页 |
| 2.2 汇率波动的经典理论 | 第27-31页 |
| 2.2.1 国际借贷理论(19世纪) | 第27-28页 |
| 2.2.2 购买力平价理论(20世纪早期) | 第28页 |
| 2.2.3 利率平价理论(20世纪中期) | 第28-29页 |
| 2.2.4 资产市场理论(20世纪中后期) | 第29-31页 |
| 2.3 汇率波动的度量方法 | 第31-32页 |
| 2.4 商业银行经营绩效的指标选取 | 第32-35页 |
| 2.4.1 商业银行经营绩效的考核标准 | 第32-33页 |
| 2.4.2 本文经营绩效指标体系的构建 | 第33-35页 |
| 2.5 商业银行经营绩效的影响因素 | 第35-38页 |
| 2.5.1 宏观经济外部因素 | 第35-37页 |
| 2.5.2 银行自身内部因素 | 第37-38页 |
| 第三章 汇率波动对商业银行经营绩效影响的传导机制 | 第38-45页 |
| 3.1 国际贸易传导路径 | 第38-40页 |
| 3.1.1 加大企业外贸业务中的结算风险 | 第38-39页 |
| 3.1.2 加大企业国际投融资中的财务风险 | 第39页 |
| 3.1.3 加大企业贸易结构调整中的经营风险 | 第39-40页 |
| 3.2 国际资本传导路径 | 第40-41页 |
| 3.2.1 资产负债表的规模和结构 | 第40-41页 |
| 3.2.2 货币供应量 | 第41页 |
| 3.3 利率传导路径 | 第41-42页 |
| 3.3.1 物价变动 | 第41-42页 |
| 3.3.2 心理预期 | 第42页 |
| 3.4 会计折算传导路径 | 第42-45页 |
| 3.4.1 资产负债表中的汇率折算风险 | 第42-43页 |
| 3.4.2 利润表中的汇率折算风险 | 第43-45页 |
| 第四章 汇率波动对我国上市商业银行经营绩效影响的实证分析 | 第45-59页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第45-46页 |
| 4.2 模型构建与变量定义 | 第46-49页 |
| 4.2.1 模型的构建 | 第46-47页 |
| 4.2.2 变量定义 | 第47-49页 |
| 4.3 实证分析 | 第49-55页 |
| 4.3.1 描述性分析 | 第49-50页 |
| 4.3.2 变量单位根检验 | 第50-52页 |
| 4.3.3 变量协整检验 | 第52页 |
| 4.3.4 实证结果 | 第52-55页 |
| 4.4 本章小结 | 第55-59页 |
| 第五章 政策建议 | 第59-63页 |
| 5.1 国家管理层面 | 第59-61页 |
| 5.1.1 完善外汇市场机制 | 第59页 |
| 5.1.2 慎重放开资本市场 | 第59-60页 |
| 5.1.3 加强央行和银保监的监管 | 第60-61页 |
| 5.2 银行运营层面 | 第61-63页 |
| 5.2.1 优化外汇资产结构,防范流动性风险 | 第61页 |
| 5.2.2 加强金融衍生产品创新,灵活运用套期保值工具 | 第61-62页 |
| 5.2.3 提高汇率风险管理意识,完善汇率风险管理体系 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 攻读学位期间发表论文 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
