| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-16页 |
| 1.2.1 基于条件自回归极差模型的波动性研究 | 第10-14页 |
| 1.2.2 基于Copula函数的相关性研究 | 第14-16页 |
| 1.3 国内外研究述评 | 第16-17页 |
| 1.4 研究意义 | 第17页 |
| 1.5 研究内容与研究方法 | 第17-18页 |
| 1.5.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.5.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.6 论文拟解决的关键技术问题 | 第18-19页 |
| 1.7 论文框架结构图 | 第19-20页 |
| 第二章 基于CARR模型与GARCH模型的上海股票市场波动性研究 | 第20-34页 |
| 2.1 CARR模型和GARCH模型 | 第20-22页 |
| 2.1.1 CARR模型 | 第20-21页 |
| 2.1.2 GARCH模型 | 第21-22页 |
| 2.2 实证研究 | 第22-29页 |
| 2.2.1 数据 | 第22页 |
| 2.2.2 统计特性分析 | 第22-24页 |
| 2.2.3 CARR模型和GARCH模型的选取 | 第24-27页 |
| 2.2.4 WCARR模型和GARCH模型的实证结果分析 | 第27-29页 |
| 2.3 WCARR模型和GARCH模型的预测能力比较 | 第29-32页 |
| 2.3.1 WCARR模型和GARCH模型的样本内预测能力比较 | 第30-31页 |
| 2.3.2 WCARR模型和GARCH模型的样本外预测能力比较 | 第31-32页 |
| 2.4 结论与进一步研究方向 | 第32-34页 |
| 第三章 基于门限CARR模型的上海股票市场波动性分析 | 第34-43页 |
| 3.1 门限CARR模型的构建 | 第34-35页 |
| 3.2 非线性检验 | 第35-36页 |
| 3.3 门限值识别方法 | 第36页 |
| 3.4 实证研究 | 第36-41页 |
| 3.4.1 数据描述 | 第36-37页 |
| 3.4.2 门限值的设定 | 第37-38页 |
| 3.4.3 模型拟合效果比较 | 第38-41页 |
| 3.4.4 建立两体制门限 WCARR（2,1,1）模型 | 第41页 |
| 3.5 结论与进一步研究方向 | 第41-43页 |
| 第四章 基于Copula-CARR模型的上海股票市场与美国股票市场相关性研究 | 第43-64页 |
| 4.1 多元Copula函数简介 | 第43-44页 |
| 4.2 Copula函数的分类 | 第44-46页 |
| 4.2.1 多元正态Copula函数（Multivariate Gaussian Copula-MVN | 第44页 |
| 4.2.2 多元t-Copula函数（Multivariate Student’s Copula-MVN） | 第44页 |
| 4.2.3 阿基米德Copula函数（Archimedean Copula） | 第44-46页 |
| 4.2.4 基于Copula理论的一致性和相关性测度 | 第46页 |
| 4.3 实证分析 | 第46-61页 |
| 4.3.1 基于日数据分析 | 第47-53页 |
| 4.3.2 基于周数据分析 | 第53-61页 |
| 4.4 结合现实情况分析 | 第61-62页 |
| 4.4.1 上证指数与道琼斯指数计算方法上的不同 | 第61-62页 |
| 4.4.2 我国股市自身存在的问题 | 第62页 |
| 4.5 结束语 | 第62-64页 |
| 第五章 金融危机下的中美股票市场波动相关性分析 | 第64-94页 |
| 5.1 基于金融危机前日数据分析 | 第64-71页 |
| 5.1.1 边缘分布模型的选取 | 第65-69页 |
| 5.1.2 Copula模型的估计与评价 | 第69-71页 |
| 5.2 基于金融危机爆发后日数据分析 | 第71-78页 |
| 5.2.1 边缘分布模型的选取 | 第72-76页 |
| 5.2.2 Copula模型的估计与评价 | 第76-78页 |
| 5.3 基于金融危机爆发前周数据分析 | 第78-85页 |
| 5.3.1 边缘分布模型的选取 | 第79-83页 |
| 5.3.2 Copula模型的估计与评价 | 第83-85页 |
| 5.4 基于金融危机爆发后周数据分析 | 第85-92页 |
| 5.4.1 边缘分布模型的选取 | 第85-90页 |
| 5.4.2 Copula模型的估计与评价 | 第90-92页 |
| 5.5 金融危机前后中美股票市场相关性比较分析 | 第92-94页 |
| 第六章 总结与展望 | 第94-97页 |
| 6.1 论文工作总结 | 第94-96页 |
| 6.1.1 基于CARR模型以及Copula函数的国内外研究综述 | 第94-95页 |
| 6.1.2 基于CARR模型的上海股票市场波动性分析 | 第95页 |
| 6.1.3 基于Copula-CARR模型的上海股票与美国股票市场相关性研究 | 第95-96页 |
| 6.2 未来研究展望 | 第96-97页 |
| 参考文献 | 第97-103页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第103-104页 |
| 致谢 | 第104-105页 |
