配对交易的改进设计
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 设计背景 | 第10-12页 |
| 1.1.1 配对交易的概念 | 第10-11页 |
| 1.1.2 发展历史及现状 | 第11页 |
| 1.1.3 进行改进设计的原因 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容与研究方法 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 本文贡献 | 第13页 |
| 1.4 论文结构 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1 股票池的筛选 | 第15-16页 |
| 2.2 股票配对模型的建立 | 第16-17页 |
| 2.3 交易规则的设定 | 第17-19页 |
| 第三章 配对交易的改进设计方案 | 第19-27页 |
| 3.1 单边配对交易 | 第19-20页 |
| 3.2 动量策略筛选股票池 | 第20-22页 |
| 3.3 配对交易流程 | 第22-26页 |
| 3.3.1 筛选股票池 | 第23-24页 |
| 3.3.2 建立配对模型及交易规则 | 第24-26页 |
| 3.3.3 程序化交易 | 第26页 |
| 3.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 改进的配对交易的产品分析 | 第27-40页 |
| 4.1 产品特点 | 第27页 |
| 4.2 风险与收益 | 第27-37页 |
| 4.2.1 历史模拟 | 第27-37页 |
| 4.2.2 模拟结果分析 | 第37页 |
| 4.3 产品优劣势 | 第37-39页 |
| 4.3.1 产品优势 | 第38页 |
| 4.3.2 产品劣势 | 第38页 |
| 4.3.3 待改进之处 | 第38-39页 |
| 4.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录 | 第44-51页 |
| 附录 1 选取的上市公司名单 | 第44-48页 |
| 附录 2 相关系数的排名 | 第48页 |
| 附录 3 历史数据模拟计算 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附件 | 第52页 |
