| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 引言 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.3 住房抵押贷款相关理论 | 第10-11页 |
| 1.3.1 住房抵押贷款概念和分类 | 第10页 |
| 1.3.2 住房抵押贷款特征 | 第10-11页 |
| 1.3.3 住房抵押贷款要素 | 第11页 |
| 1.4 研究思路 | 第11-13页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4.2 主要内容与结构安排 | 第12-13页 |
| 1.5 创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 国外研究动态 | 第14-17页 |
| 2.1.1 抵押贷款违约的内涵研究 | 第14页 |
| 2.1.2 抵押贷款违约的理论研究 | 第14-16页 |
| 2.1.3 抵押贷款违约的实证研究 | 第16-17页 |
| 2.1.4 小结与评述 | 第17页 |
| 2.2 国内研究动态 | 第17-22页 |
| 2.2.1 抵押贷款违约内涵的研究 | 第18页 |
| 2.2.2 抵押贷款违约理论的研究 | 第18页 |
| 2.2.3 抵押贷款违约的实证研究 | 第18-20页 |
| 2.2.4 小结与评述 | 第20-22页 |
| 第三章 模型 | 第22-29页 |
| 3.1 模型的设立 | 第22-27页 |
| 3.1.1 时间参数与偏好 | 第22-23页 |
| 3.1.2 利率与通胀 | 第23页 |
| 3.1.3 劳动收入 | 第23-25页 |
| 3.1.4 房价和其他住房参数 | 第25页 |
| 3.1.5 贷款合约 | 第25-26页 |
| 3.1.6 贷款违约和租房 | 第26-27页 |
| 3.2 求解方法与技巧 | 第27-29页 |
| 第四章 基本分析 | 第29-39页 |
| 4.1 参数化 | 第29-31页 |
| 4.1.1 贷款期限和偏好 | 第29页 |
| 4.1.2 劳动收入 | 第29页 |
| 4.1.3 房价和税率、通胀率 | 第29-30页 |
| 4.1.4 与贷款相关的参数 | 第30-31页 |
| 4.2 仿真数据 | 第31页 |
| 4.3 无条件违约率 | 第31-35页 |
| 4.3.1 抵押贷款违约影响因素 | 第31-33页 |
| 4.3.2 FRM违约 | 第33-34页 |
| 4.3.3 LTV、LTI的不同影响 | 第34-35页 |
| 4.4 条件违约率 | 第35-36页 |
| 4.5 贷款利润 | 第36-39页 |
| 4.5.1 金融机构利润的一般形式 | 第37-38页 |
| 4.5.2 基本参数下的利润 | 第38-39页 |
| 第五章 扩展分析 | 第39-63页 |
| 5.1 房价对违约率的影响 | 第39-46页 |
| 5.1.1 基本参数的设定 | 第39-40页 |
| 5.1.2 仿真数据 | 第40页 |
| 5.1.3 无条件违约率 | 第40-45页 |
| 5.1.4 条件违约率 | 第45页 |
| 5.1.5 贷款利润 | 第45-46页 |
| 5.2 通胀率、房产税、税率等对违约率的影响 | 第46-52页 |
| 5.2.1 基本参数的设定 | 第46-47页 |
| 5.2.2 仿真数据 | 第47页 |
| 5.2.3 无条件违约率 | 第47-51页 |
| 5.2.4 条件违约率 | 第51-52页 |
| 5.2.5 贷款利润 | 第52页 |
| 5.3 利率变动对违约率的影响—区分ARM和FRM | 第52-61页 |
| 5.3.1 基本参数的设定 | 第53页 |
| 5.3.2 仿真数据 | 第53页 |
| 5.3.3 无条件违约率 | 第53-58页 |
| 5.3.4 条件违约率 | 第58-60页 |
| 5.3.5 贷款利润 | 第60-61页 |
| 5.4 家庭异质性 | 第61-63页 |
| 5.4.1 劳动收入增长率 | 第61-62页 |
| 5.4.2 最终住房财富的效用和贴现因子 | 第62-63页 |
| 第六章 结论 | 第63-65页 |
| 6.1 结论 | 第63页 |
| 6.2 展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第69-70页 |
| 附录 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |