我国股票市场与外汇市场尾部相依性的研究
| CONTENTS | 第6-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 前言 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究框架与研究方法 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究框架 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3 研究创新点 | 第14-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-21页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第17-18页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第18-19页 |
| 2.3 文献评述 | 第19-21页 |
| 第3章 基于非参数的时变混合COPULA模型估计 | 第21-27页 |
| 3.1 基本模型的构建 | 第21-23页 |
| 3.2 带宽的选择 | 第23页 |
| 3.3 渐进偏差与方差 | 第23-24页 |
| 3.4 混合COPULA函数的选择 | 第24-27页 |
| 3.4.1 CSC混合Copula函数 | 第24页 |
| 3.4.2 SMJ混合Copula函数 | 第24-25页 |
| 3.4.3 GSG混合Copula函数 | 第25页 |
| 3.4.4 CG混合Copula函数 | 第25-27页 |
| 第4章 实证检验 | 第27-37页 |
| 4.1 数据描述 | 第27-31页 |
| 4.2 时间序列的统计检验 | 第31-32页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第31页 |
| 4.2.2 异方差检验 | 第31-32页 |
| 4.2.3 自相关检验 | 第32页 |
| 4.3 模型估计 | 第32-37页 |
| 4.3.1 静态模型估计 | 第32-33页 |
| 4.3.2 动态模型估计 | 第33-37页 |
| 第5章 结论及建议 | 第37-39页 |
| 第6章 总结与展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-47页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第47页 |
