基于大数据的股票量化投资策略设计
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第10-11页 |
| 1.2.3 文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究目标与研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 论文创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 股票量化投资的相关理论 | 第15-23页 |
| 2.1 量化投资 | 第15页 |
| 2.2 资本资产定价模型 | 第15-16页 |
| 2.3 有效市场假说 | 第16-17页 |
| 2.4 行为金融学 | 第17页 |
| 2.5 量化投资策略评价体系 | 第17-21页 |
| 2.5.1 收益率 | 第18页 |
| 2.5.2 Alpha和Beta | 第18-19页 |
| 2.5.3 夏普比率 | 第19页 |
| 2.5.4 信息比率 | 第19-20页 |
| 2.5.5 最大回撤率 | 第20-21页 |
| 2.6 本章小结 | 第21-23页 |
| 第3章 量化投资策略的设计思路 | 第23-43页 |
| 3.1 量化择时策略 | 第23-29页 |
| 3.1.1 投资者持仓比例 | 第24-25页 |
| 3.1.2 投资者持仓比例跟上证指数相关性研究 | 第25-26页 |
| 3.1.3 投资者持仓比例的数据分析与检验 | 第26-28页 |
| 3.1.4 投资者持仓比例跟上证指数走势对比图 | 第28-29页 |
| 3.2 量化选股策略 | 第29-43页 |
| 3.2.1 多因子模型 | 第30页 |
| 3.2.2 候选因子 | 第30-31页 |
| 3.2.3 候选因子的回测 | 第31-39页 |
| 3.2.4 候选因子的有效性检验 | 第39-40页 |
| 3.2.5 所选因子的收益率对比 | 第40-43页 |
| 第4章 量化策略的设计及优化 | 第43-55页 |
| 4.1 聚宽量化策略平台 | 第43-45页 |
| 4.1.1 聚宽量化策略平台介绍 | 第43-44页 |
| 4.1.2 量化策略编程语言介绍 | 第44-45页 |
| 4.2 量化择时策略设计和优化 | 第45-49页 |
| 4.2.1 量化择时策略设计 | 第45-46页 |
| 4.2.2 量化择时策略的优化 | 第46-47页 |
| 4.2.3 量化择时策略的优化结果 | 第47-49页 |
| 4.3 量化选股策略设计和优化 | 第49-52页 |
| 4.3.1 量化选股策略设计 | 第49-50页 |
| 4.3.2 量化选股策略的优化 | 第50-51页 |
| 4.3.3 量化选股策略的优化结果 | 第51-52页 |
| 4.4 投资建议 | 第52-55页 |
| 第5章 总结 | 第55-57页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第55-56页 |
| 5.2 存在的不足和改进 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
