| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第10-13页 |
| 一、选题背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-13页 |
| 第二节 研究方法及思路框架 | 第13-16页 |
| 一、研究方法 | 第13页 |
| 二、研究思路 | 第13-15页 |
| 三、研究技术路线 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-20页 |
| 第一节 PPP项目资产证券化研究现状 | 第16-19页 |
| 一、国内研究现状 | 第16-17页 |
| 二、国外研究现状 | 第17-18页 |
| 三、发展趋势 | 第18-19页 |
| 第二节 资产证券化定价方法研究现状 | 第19-20页 |
| 一、国内现状 | 第19-20页 |
| 二、国外现状 | 第20页 |
| 第三章 PPP项目资产证券化研究与定价方法分析 | 第20-31页 |
| 第一节 PPP项目资产证券化研究 | 第20-28页 |
| 一、PPP与资产证券化的概念 | 第20-22页 |
| 二、PPP项目资产证券化业务的主要内容 | 第22-24页 |
| 三、PPP项目资产证券化的特点分析 | 第24-25页 |
| 四、PPP项目资产证券化的风险因素分析 | 第25-28页 |
| 第二节 PPP项目资产证券化定价方法的介绍及其适用性 | 第28-30页 |
| 一、静态现金折现法 | 第28页 |
| 二、静态利差法 | 第28-29页 |
| 三、期权调整利差法 | 第29-30页 |
| 第三节 修正期权调整利差法的原因 | 第30-31页 |
| 一、传统方法对PPP资产证券化定价的局限性 | 第30页 |
| 二、修正的期权调整利差法对传统方法局限性的克服 | 第30-31页 |
| 第四章 PPP项目资产证券化定价模型的构建 | 第31-44页 |
| 第一节 PPP项目资产证券化定价模型的构建思路 | 第31-32页 |
| 第二节 蒙特卡罗模型利率路径的构建 | 第32-35页 |
| 一、蒙特卡罗模型的概念和基本原理 | 第32-33页 |
| 二、蒙特卡罗模型的基本形式 | 第33-34页 |
| 三、蒙特卡罗模型预测利率路径的优势 | 第34-35页 |
| 四、蒙特卡罗模型的局限性 | 第35页 |
| 第三节 信用风险的KMV模型的构建 | 第35-39页 |
| 一、KMV模型的概念和基本原理 | 第35-36页 |
| 二、KMV模型的基本形式 | 第36-38页 |
| 三、KMV模型预测信用风险的优势 | 第38页 |
| 四、KMV模型的局限性 | 第38-39页 |
| 第四节 期权调整利差法的修正 | 第39-44页 |
| 一、对期权调整利差法进行分解 | 第39-40页 |
| 二、利用蒙特卡罗模型预测利率路径 | 第40-42页 |
| 三、KMV模型进行信用风险测度 | 第42-43页 |
| 四、修正后期权调整利差法的优势 | 第43-44页 |
| 第五章 案例分析—扬州保障房资产证券化项目 | 第44-59页 |
| 第一节 扬州保障房资产证券化项目介绍 | 第44-51页 |
| 一、交易结构 | 第44-49页 |
| 二、主要参与机构 | 第49-50页 |
| 三、基础资产情况 | 第50页 |
| 四、产品结构 | 第50页 |
| 五、信用增级措施 | 第50-51页 |
| 第二节 利率路径分析及预测 | 第51-52页 |
| 第三节 其他参数分析及预测 | 第52-54页 |
| 一、未来现金流的预测 | 第52-53页 |
| 二、信用风险测度 | 第53-54页 |
| 第四节 修正期权调整利差法评估结果 | 第54-56页 |
| 第五节 静态现金折现法评估结果 | 第56页 |
| 第六节 静态利差法评估结果 | 第56-57页 |
| 第七节 评估结果比较分析 | 第57-59页 |
| 第六章 结论与展望 | 第59-62页 |
| 一、研究结论 | 第59-60页 |
| 二、研究展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |