| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 1.绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容 | 第10页 |
| 1.4 研究方法 | 第10-12页 |
| 1.5 技术路线 | 第12-13页 |
| 1.6 创新点 | 第13-14页 |
| 2.概念界定与文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 概念界定 | 第14-15页 |
| 2.1.1 利率市场化 | 第14页 |
| 2.1.2 流动性及流动性风险 | 第14-15页 |
| 2.2 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.2.1 流动性风险的相关文献综述 | 第15-18页 |
| 2.2.2 利率市场化对银行流动性风险的影响相关文献综述 | 第18-19页 |
| 2.2.3 文献述评 | 第19-21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 3.商业银行流动性现状分析 | 第22-30页 |
| 3.1 流动性比率 | 第22-23页 |
| 3.2 定期存款占比 | 第23-25页 |
| 3.3 中长期贷款占比 | 第25-26页 |
| 3.4 同业资产负债敞口 | 第26-28页 |
| 3.5 本章小结 | 第28-30页 |
| 4.利率市场化影响银行流动性风险的传导路径分析 | 第30-40页 |
| 4.1 商业银行流动性风险的内涵及成因 | 第30-31页 |
| 4.2 传导路径的理论分析 | 第31-38页 |
| 4.2.1 市场预期视角 | 第31-35页 |
| 4.2.2 传染视角 | 第35-38页 |
| 4.3 本章小结 | 第38-40页 |
| 5.利率市场化影响银行流动性风险的实证检验 | 第40-101页 |
| 5.1 样本数据及变量选择 | 第40-42页 |
| 5.2 数据特征 | 第42-50页 |
| 5.3 流动性风险测度 | 第50-61页 |
| 5.3.1 模型构建 | 第50-52页 |
| 5.3.2 风险测度 | 第52-61页 |
| 5.3.3 小结 | 第61页 |
| 5.4 模型构建与影响机理实证检验 | 第61-84页 |
| 5.4.1 模型构建 | 第61-63页 |
| 5.4.2 模型估计 | 第63-84页 |
| 5.5 动态影响检验 | 第84-91页 |
| 5.5.1 模型构建 | 第84-85页 |
| 5.5.2 模型估计 | 第85-88页 |
| 5.5.3 格兰杰因果检验 | 第88页 |
| 5.5.4 脉冲响应函数分析 | 第88-91页 |
| 5.6 流动性压力测试 | 第91-96页 |
| 5.6.1 变量选择 | 第91页 |
| 5.6.2 模型估计 | 第91-94页 |
| 5.6.3 压力测试情景设计与结果分析 | 第94-96页 |
| 5.7 实证结论 | 第96-99页 |
| 5.8 本章小结 | 第99-101页 |
| 6.利率市场化下商业银行应对流动性风险的政策建议 | 第101-105页 |
| 6.1 微观层面 | 第101-103页 |
| 6.2 宏观层面 | 第103页 |
| 6.3 本章小结 | 第103-105页 |
| 7.结论与展望 | 第105-107页 |
| 7.1 主要研究结论 | 第105-106页 |
| 7.2 不足与展望 | 第106-107页 |
| 致谢 | 第107-109页 |
| 参考文献 | 第109-112页 |