| Abstract | 第7页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| 1 Introduction | 第9-16页 |
| 2. Regular Reviews of CSI 300 | 第16-25页 |
| 2.1 Brief Introduction of CSI 300 | 第16-18页 |
| 2.2 Historical Reviews and Price Impacts | 第18-25页 |
| 3. Trading Strategy Description | 第25-29页 |
| 3.1 Predict Model for Constituent Changes | 第25-26页 |
| 3.2 Strategy Specification | 第26-29页 |
| 4. Back-test of the Strategy | 第29-45页 |
| 4.1 Prediction Accuracy | 第29-33页 |
| 4.2 Portfolio Return | 第33-38页 |
| 4.3 Portfolio Return and Arbitrage Risk | 第38-41页 |
| 4.4 Portfolio Weighting Method and Trading Cost | 第41-42页 |
| 4.5 Portfolio Volatility and Sharpe Ratio | 第42-43页 |
| 4.6 Portfolio Alpha | 第43-45页 |
| 5. Implementation Discussion about the Strategy | 第45-51页 |
| 5.1 Rule Change | 第45-46页 |
| 5.2 Short Constraint | 第46-48页 |
| 5.3 Execution Timing and Future Potentiality | 第48-51页 |
| 6. Conclusion | 第51-52页 |
| Bibliography | 第52-54页 |
| Acknowledgements | 第54-55页 |
| 附件 | 第55页 |
