我国商业银行利率风险和国内外利率变动影响的实证研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 引言 | 第11-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 选题意义 | 第12页 |
| 1.3 本文的结构 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第2章 研究综述 | 第14-21页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第14-16页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第16-17页 |
| 2.3 利率风险衡量方法的发展 | 第17-21页 |
| 第3章 商业银行利率风险的成因、识别和管理原则 | 第21-31页 |
| 3.1 商业银行利率风险的成因 | 第21-22页 |
| 3.2 商业银行利率风险的识别 | 第22-25页 |
| 3.3 商业银行利率风险管理策略和原则 | 第25-31页 |
| 第4章 利率风险的计量方法及管理工具 | 第31-56页 |
| 4.1 早期的利率风险计量方法 | 第31-38页 |
| 4.2 VaR 方法 | 第38-50页 |
| 4.3 利率风险的管理工具 | 第50-56页 |
| 第5章 我国利率市场化进程和商业银行利率风险现状 | 第56-70页 |
| 5.1 我国的利率市场化进程 | 第56-59页 |
| 5.2 利率管制政策及其弊端 | 第59-62页 |
| 5.3 目前我国利率水平状况及走势分析 | 第62-63页 |
| 5.4 我国商业银行面临的阶段性风险 | 第63-64页 |
| 5.5 我国银行业利率风险的外部监管 | 第64-65页 |
| 5.6 我国商业银行利率风险管理中存在的问题 | 第65-67页 |
| 5.7 加强我国商业银行利率风险管理的几点建议 | 第67-70页 |
| 第6章 我国金融市场利率风险度量实证分析 | 第70-87页 |
| 6.1 数据的选取和基本分析 | 第70-78页 |
| 6.2 基于ARCH 模型的VaR 计算 | 第78-85页 |
| 6.3 投资组合的VaR 计算 | 第85页 |
| 6.4 实证分析结论 | 第85-87页 |
| 第7章 国内外金融市场利率变动的影响分析 | 第87-95页 |
| 7.1 Markov 局面转移模型 | 第88-90页 |
| 7.2 变量选取与数据检验 | 第90-91页 |
| 7.3 模型的估计与分析 | 第91-95页 |
| 结论 | 第95-97页 |
| 参考文献 | 第97-101页 |
| 攻读博士期间的科研成果 | 第101-102页 |
| 致谢 | 第102页 |
