| 摘要 | 第5-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 1. 引言 | 第12-20页 |
| 1.1. 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.2. 国内外研究综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1. 关于贷款定价的文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2. 关于巴塞尔Ⅲ研究方面的文献综述 | 第16-17页 |
| 1.2.3. 关于在巴塞尔Ⅲ框架下贷款定价研究的文献综述 | 第17-18页 |
| 1.3. 研究内容和论文结构 | 第18页 |
| 1.4. 研究的创新点 | 第18-20页 |
| 2. 巴塞尔Ⅲ下商业银行贷款定价研究 | 第20-26页 |
| 2.1. 巴塞尔Ⅲ的主要内容 | 第20-23页 |
| 2.2. 巴塞尔Ⅲ对中国银行业的影响及建议 | 第23-26页 |
| 3. 国内外商业银行主要贷款定价的理论依据分析 | 第26-35页 |
| 3.1. 商业银行贷款定价的理论依据 | 第26-28页 |
| 3.1.1. 资产负债综合管理理论 | 第26-27页 |
| 3.1.2. 信息不对称与信贷配给理论 | 第27页 |
| 3.1.3. 经济资本管理理论 | 第27-28页 |
| 3.2. 我国商业银行贷款定价分析 | 第28-31页 |
| 3.2.1. 我国商业银行贷款定价的方法 | 第28-30页 |
| 3.2.2. 我国商业银行贷款定价的特点 | 第30-31页 |
| 3.3. RAROC贷款定价模型与国内贷款定价模型的比较 | 第31-32页 |
| 3.4. RAROC贷款定价模型的可行性 | 第32-34页 |
| 3.4.1. 数据来源 | 第33-34页 |
| 3.4.2. 模型支持 | 第34页 |
| 3.5. RAROC贷款定价模型的不足之处 | 第34-35页 |
| 4. RAROC贷款定价模型的改进与实证 | 第35-58页 |
| 4.1. RAROC贷款定价理论 | 第35-36页 |
| 4.1.1. RORAC贷款定价模型 | 第35页 |
| 4.1.2. 基于RAROC贷款定价模型的推导 | 第35-36页 |
| 4.2. RAROC贷款定价模型的修正 | 第36-42页 |
| 4.2.1. “经济资本占用成本”风险因子的修正 | 第36-39页 |
| 4.2.2. “客户回报系数”风险因子的修正 | 第39-41页 |
| 4.2.3. 在巴塞尔Ⅲ框架下的修正 | 第41-42页 |
| 4.3. 修正后的RAROC贷款定价模型的决定因素分析 | 第42-52页 |
| 4.3.1. 修正模型的风险调整收益分解 | 第42-49页 |
| 4.3.2. 修正模型的经济资本分解 | 第49-52页 |
| 4.4. RAROC贷款定价模型修正后的实证分析 | 第52-57页 |
| 4.4.1. 单笔初始RAROC贷款定价 | 第53-54页 |
| 4.4.2. 修正后的单笔RAROC贷款定价 | 第54-57页 |
| 4.5. 对模型的评价 | 第57-58页 |
| 5. 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
