| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究的背景及研究的意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 理论意义 | 第10-11页 |
| 1.1.3 现实意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关的概念介绍 | 第12-14页 |
| 1.2.1 风险溢价 | 第12-13页 |
| 1.2.2 便利收益调整 | 第13-14页 |
| 1.2.3 选择性套期保值(selective hedging) | 第14页 |
| 1.2.4 季节效应 | 第14页 |
| 1.3 本文可能的创新 | 第14-15页 |
| 1.4 文本的结构安排 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究方法与研究框架 | 第16-17页 |
| 第二章 相关理论及文献回顾 | 第17-19页 |
| 第三章 风险溢价影响因素理论研究 | 第19-36页 |
| 3.1 模型假设 | 第19-20页 |
| 3.2 变量选择 | 第20-21页 |
| 3.3 模型设定 | 第21-23页 |
| 3.4 样本数据分类 | 第23页 |
| 3.5 统计性描述 | 第23-26页 |
| 3.6 实证分析 | 第26-36页 |
| 3.6.1 整体样本回归结果 | 第26-30页 |
| 3.6.2 按不同到期期限的回归结果 | 第30-33页 |
| 3.6.3 按不同交割月的回归结果 | 第33-35页 |
| 3.6.4 风险溢价影响因素回归结果统计分析 | 第35-36页 |
| 第四章 套期保值强度影响因素理论研究假设 | 第36-37页 |
| 第五章 套期保值强度影响因素研究模型建立 | 第37-52页 |
| 5.1 变量选择 | 第37-38页 |
| 5.2 模型建立 | 第38-39页 |
| 5.3 统计性描述 | 第39-42页 |
| 5.4 回归结果 | 第42-51页 |
| 5.4.1 按到期期限回归结果 | 第42-47页 |
| 5.4.1.1 方程(6)回归结果分析 | 第42-43页 |
| 5.4.1.2 方程(7)回归结果分析 | 第43-44页 |
| 5.4.1.3 方程(8)回归结果分析 | 第44-45页 |
| 5.4.1.4 方程(9)回归结果分析 | 第45页 |
| 5.4.1.5 方程(10)回归结果分析 | 第45-47页 |
| 5.4.2 按交割月回归结果 | 第47-51页 |
| 5.4.2.1 方程(11)的回归结果 | 第47-48页 |
| 5.4.2.2 方程(12)回归结果分析 | 第48页 |
| 5.4.2.3 方程(13)的回归结果 | 第48-49页 |
| 5.4.2.4 方程(14)方程(15)回归结果 | 第49-51页 |
| 5.5 回归结果统计分析 | 第51-52页 |
| 第六章 研究结论与建议 | 第52-58页 |
| 6.1 研究结论 | 第52-54页 |
| 6.1.1 实证分析结果 | 第52-53页 |
| 6.1.2 实证分析结果说明 | 第53-54页 |
| 6.2 研究的启示 | 第54-55页 |
| 6.3 不足与展望 | 第55-58页 |
| 6.3.1 研究的不足 | 第55-56页 |
| 6.3.2 未来研究的展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |