中国创业板市场泡沫识别、形成机理及实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 导论 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-9页 |
| 1.2 研究内容和结构框架 | 第9页 |
| 1.3 主要创新点 | 第9-10页 |
| 第二章 泡沫现象及文献综述 | 第10-20页 |
| 2.1 泡沫的定义及特征 | 第10-11页 |
| 2.2 文献综述 | 第11-20页 |
| 2.2.1 国外研究综述 | 第11-16页 |
| 2.2.2 国内研究综述 | 第16-20页 |
| 第三章 我国创业板市场泡沫的识别 | 第20-35页 |
| 3.1 国际主要创业板市场运行状况比较 | 第20-25页 |
| 3.1.1 收益率与波动性 | 第21-22页 |
| 3.1.2 市盈率与市净率 | 第22-24页 |
| 3.1.3 成交量与换手率 | 第24-25页 |
| 3.2 我国创业板市场泡沫的游程检验 | 第25-27页 |
| 3.2.1 游程检验的原理 | 第25-26页 |
| 3.2.2 游程检验的方法 | 第26页 |
| 3.2.3 检验结果与模型结论 | 第26-27页 |
| 3.3 我国创业板市场泡沫的持续期依赖检验 | 第27-35页 |
| 3.3.1 持续期依赖检验的原理 | 第27-30页 |
| 3.3.2 持续期依赖检验的方法 | 第30-32页 |
| 3.3.3 检验结果与模型结论 | 第32-35页 |
| 第四章 创业板市场泡沫的混合理性正反馈模型 | 第35-45页 |
| 4.1 基于投机泡沫的混合理性正反馈模型 | 第35-41页 |
| 4.1.1 模型假设 | 第35-36页 |
| 4.1.2 各阶段的资产价格和交易量 | 第36-41页 |
| 4.2 对混合理性模型的进一步讨论 | 第41-42页 |
| 4.3 对影响泡沫生成和破灭的参数分析 | 第42-45页 |
| 第五章 我国创业板市场正反馈交易实证检验 | 第45-52页 |
| 5.1 检验模型描述 | 第45-47页 |
| 5.2 数据选择 | 第47-48页 |
| 5.3 实证检验与结果分析 | 第48-52页 |
| 第六章 本文结论与不足 | 第52-54页 |
| 6.1 本文结论 | 第52页 |
| 6.2 政策建议 | 第52-53页 |
| 6.3 本文的不足和未来研究建议 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
