微分方程数值解法及在数学建模中的应用

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第一章 绪论	第8-14页
·研究本课题的背景与意义	第8页
·期权定价理论发展过程	第8-9页
·期权定价数值方法的研究状况	第9-12页
·主要研究工作及创新	第12-14页
第二章 几种常用的数值解法	第14-24页
·单步法	第14-19页
·欧拉法	第14-15页
·向后欧拉法	第15页
·θ 法	第15-16页
·改进 Euler 方法	第16页
·Runge kutta方法	第16-19页
·多步法	第19-21页
·线性多步公式的导出	第19-20页
·常用线性多步公式	第20-21页
·数值算例	第21-24页
第三章 数值解法在数学建模中的应用	第24-32页
·欧式期权的定价问题模型	第24-27页
·期权基础知识介绍	第24页
·期权的特点	第24-25页
·期权的分类	第25页
·期权价格的构成	第25页
·期权价格的决定因素	第25-26页
·Black-Scholes 方程	第26-27页
·期权定价预测校正格式的构造及分析	第27-29页
·预测校正格式的误差估计	第28-29页
·预测校正格式的稳定性与收敛性	第29页
·混合差分格式的构造	第29-31页
·混合差分格式的误差估计	第30页
·混合差分格式稳定性与收敛性	第30-31页
·数值算例	第31-32页
总结与展望	第32-34页
参考文献	第34-36页
附录	第36-40页
附录 A 文中的表格	第36-38页
附录 B 文中的插图	第38-40页
致谢	第40页