| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2 研究目的及方法 | 第14-15页 |
| 1.2.1 本文的研究目的 | 第14-15页 |
| 1.2.2 本文的研究方法 | 第15页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第15-16页 |
| 1.3.1 本文的主要内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 本文的结构框架图 | 第16页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 2 汇率传递机制研究 | 第17-26页 |
| 2.1 汇率传递概念及其理论 | 第17-20页 |
| 2.1.1 汇率传递的概念 | 第17-18页 |
| 2.1.2 汇率传递的理论 | 第18-20页 |
| 2.2 汇率传递系数及其影响因素分析 | 第20-23页 |
| 2.2.1 汇率传递系数 | 第20-21页 |
| 2.2.2 汇率波动的影响分析 | 第21-23页 |
| 2.3 汇率传递机制研究 | 第23-26页 |
| 2.3.1 居民和企业的理性行为 | 第23-24页 |
| 2.3.2 汇率传递机制 | 第24-26页 |
| 3 人民币汇率传递效应模型的构建 | 第26-32页 |
| 3.1 模型构建的理论基础 | 第26页 |
| 3.2 人民币汇率传递效应的指标测算 | 第26-29页 |
| 3.2.1 从居民角度确定人民币汇率传递效应测算指标 | 第26-28页 |
| 3.2.2 从企业角度确定人民币汇率传递效应测算指标 | 第28-29页 |
| 3.3 人民币汇率传递的VAR计量经济模型构建 | 第29-32页 |
| 3.3.1 向量自回归(VAR)计量模型简介 | 第29页 |
| 3.3.2 人民币汇率传递的VAR指标体系的建立 | 第29-30页 |
| 3.3.3 人民币汇率传递效应的VAR计量经济模型 | 第30-32页 |
| 4 人民币汇率传递效应的实证研究 | 第32-46页 |
| 4.1 相关数据的获取及预处理 | 第32-35页 |
| 4.1.1 相关数据的获取 | 第32-33页 |
| 4.1.2 原始数据的预处理 | 第33-35页 |
| 4.2 人民币汇率传递的实证研究 | 第35-46页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第35-37页 |
| 4.2.2 协整分析 | 第37-40页 |
| 4.2.3 误差修正模型(VECM)与Granger因果检验 | 第40-41页 |
| 4.2.4 脉冲响应函数及方差分解分析 | 第41-44页 |
| 4.2.5 模型实证结果 | 第44-46页 |
| 5 本文主要结论及不足 | 第46-49页 |
| 5.1 基于汇率传递机制的实证结果分析 | 第46-47页 |
| 5.2 主要结论及研究展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第56页 |
