| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.2 本文的主要研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法和创新 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.3.2 研究创新 | 第11-12页 |
| 1.4 研究结构 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-19页 |
| 2.1 GARCH和其它估计模型 | 第13-14页 |
| 2.2 已实现测度 | 第14-17页 |
| 2.3 风险度量方法 | 第17-19页 |
| 第3章 波动率模型介绍 | 第19-28页 |
| 3.1 Realized GARCH模型 | 第19-22页 |
| 3.1.1 模型介绍 | 第19-20页 |
| 3.1.2 收益率分布 | 第20-22页 |
| 3.2 已实现测度 | 第22-25页 |
| 3.2.1 已实现测度简介 | 第22-23页 |
| 3.2.2 调整非交易时段的已实现测度 | 第23-25页 |
| 3.3 VaR和ES | 第25-28页 |
| 3.3.1 VaR简介 | 第25-26页 |
| 3.3.2 VaR回溯测试方法 | 第26页 |
| 3.3.3 ES简介 | 第26-27页 |
| 3.3.4 ES回溯测试 | 第27-28页 |
| 第4章 Realized GARCH模型的沪深300指数风险研究 | 第28-57页 |
| 4.1 数据分析 | 第28-36页 |
| 4.1.1 统计特征 | 第32-33页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第33页 |
| 4.1.3 自相关性检验 | 第33-35页 |
| 4.1.4 异方差性检验 | 第35-36页 |
| 4.2 样本内Realized GARCH模型的估计结果 | 第36-46页 |
| 4.2.1 基于收盘价-收盘价数据的波动率拟合 | 第37-41页 |
| 4.2.2 基于开盘价-收盘价数据的波动率拟合 | 第41-45页 |
| 4.2.3 信息冲击曲线 | 第45-46页 |
| 4.3 风险测度研究 | 第46-57页 |
| 4.3.1 VaR预测 | 第47-54页 |
| 4.3.2 样本外ES预测 | 第54-57页 |
| 第5章 结论和展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |