| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 研究内容 | 第11-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-17页 |
| 2.1 Copula函数的定义及重要Sklar定理 | 第13页 |
| 2.2 二元Copula函数性质定理 | 第13页 |
| 2.3 Copula函数的类型 | 第13-15页 |
| 2.3.1 椭球Copula函数 | 第13-14页 |
| 2.3.2 常见的二元阿基米德Copula函数 | 第14-15页 |
| 2.3.3 混合Copula函数 | 第15页 |
| 2.3.4 经验Copula函数 | 第15页 |
| 2.4 Copula模型的构建方法 | 第15-17页 |
| 3 基于Copula-Kernel模型的沪深股市相依结构与相关模式研究 | 第17-23页 |
| 3.1 Copula-Kernel模型建模步骤 | 第17-18页 |
| 3.2 基于Copula-Kernel模型的沪深股市相依结构与相关模式研究 | 第18-23页 |
| 3.2.1 数据描述 | 第18页 |
| 3.2.2 边缘分布估计 | 第18页 |
| 3.2.3 Copula函数参数估计及选取 | 第18-20页 |
| 3.2.4 拟合度检验与评价 | 第20-23页 |
| 4 Copula-ARIMA模型的构建及其在金融时间序列上的应用研究 | 第23-27页 |
| 4.1 Copula-ARIMA模型的构建 | 第23页 |
| 4.2 基于Copula-ARIMA模型的金融业与房地产业间相关性的研究 | 第23-27页 |
| 4.2.1 数据描述 | 第23-24页 |
| 4.2.2 边缘分布选择和参数估计 | 第24页 |
| 4.2.3 Copula函数的估计结果与评价 | 第24-27页 |
| 5 基于Copula-MA-ARCH-t模型的关联性研究 | 第27-35页 |
| 5.1 Copula-MA-ARCH-t模型的构建 | 第27页 |
| 5.2 基于Copula-MA-ARCH-t模型的汇率市场相关程度与相关模式的研究 | 第27-35页 |
| 5.2.1 条件边缘分布模型的确立 | 第27-30页 |
| 5.2.2 条件Copula的选取与参数估计 | 第30-31页 |
| 5.2.3 拟合度检验 | 第31-32页 |
| 5.2.4 汇率市场相关程度与相关模式分析 | 第32-35页 |
| 6 总结及展望 | 第35-37页 |
| 6.1 本文的总结 | 第35页 |
| 6.2 进一步研究的问题 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-43页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文清单 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
